PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIQ с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с BDGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - SEIQ is a Quality Factor fund actively managed by SEI, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 14.99%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.

SEIQ

1 день
0.36%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
8.79%
С начала года
8.95%
1 год
16.00%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.55%

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

SEIQ

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
$1.93M$2.99M$2.13M

Сравнение доходности по годам SEIQ и BDGS

2026 (YTD)202520242023
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		8.95%12.51%16.15%11.37%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between SEIQ and BDGS is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.65

The correlation between SEIQ and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIQ и BDGS

Секторы
SEIQ
BDGS

Технологии

34.1%
38.9%

Здравоохранение

19.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

13.1%
3.6%

Финансовые услуги

10.3%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.2%

Промышленность

6.7%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.3%
15.1%

Сырьевые материалы

0.9%
1.3%

Энергетика

-

2.4%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

SEIQ
34.1%
BDGS
38.9%

Здравоохранение

SEIQ
19.4%
BDGS
7.1%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
BDGS
3.6%

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
BDGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
BDGS
12.2%

Промышленность

SEIQ
6.7%
BDGS
6.8%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
BDGS
15.1%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
BDGS
1.3%

Энергетика

SEIQ

-

BDGS
2.4%

Недвижимость

SEIQ

-

BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

BDGS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с RWLSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с NC
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

SEIQ vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIQ c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIQBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.64

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.54

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.49

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

10.59

-4.29

SEIQ vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и BDGS

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-9.12%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-4.76%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-9.12%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-0.69%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.12%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и BDGS

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.65%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

6.33%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

7.24%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

8.34%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

8.34%

+6.24%

Сравнение комиссий SEIQ и BDGS

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и BDGS

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.88%0.94%0.97%1.08%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and BDGS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (4.18%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, SEIQ leads with 14.99% vs 13.98% for BDGS. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIQ has performed better with a 14.99% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

SEIQ has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.52% for BDGS.

SEIQ is categorized as Quality Factor, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: SEI and Bridges. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор