Сравнение SEIQ с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
SEIQ и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIQ и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIQ и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | -6.22% | 12.51% | 16.15% | 11.36% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
SEIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIQ и BDGS
SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
SEIQ vs. BDGS — Ранг доходности на риск
SEIQ
BDGS
Сравнение SEIQ c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIQ | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.02 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.72 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.90 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 9.84 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIQ | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.02 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.54 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между SEIQ и BDGS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIQ и BDGS
Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 1.00% | 0.94% | 0.97% | 1.08% | 0.83% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEIQ и BDGS
Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIQ | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -9.12% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -5.85% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -1.61% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -0.67% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.13% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIQ и BDGS
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIQ | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.45% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 5.12% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 10.72% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 8.35% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 8.35% | +6.37% |