Сравнение SEIQ с LGLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).
SEIQ и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIQ и LGLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIQ и LGLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | -6.22% | 12.51% | 16.15% | 22.66% | 1.51% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.28% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | 3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 2.28%.
SEIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGLV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIQ и LGLV
SEIQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SEIQ vs. LGLV — Ранг доходности на риск
SEIQ
LGLV
Сравнение SEIQ c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIQ | LGLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.36 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.59 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 2.04 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIQ | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SEIQ и LGLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIQ и LGLV
Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности LGLV в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 1.00% | 0.94% | 0.97% | 1.08% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.01% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SEIQ и LGLV
Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и LGLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIQ | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -36.64% | +21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -9.65% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -5.25% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -3.19% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.33% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIQ и LGLV
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIQ | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.12% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 6.61% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 12.73% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 12.92% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 16.10% | -1.38% |