Сравнение SEIQ с LGLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).
SEIQ и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIQ или LGLV.
Корреляция
Корреляция между SEIQ и LGLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEIQ и LGLV
Основные характеристики
SEIQ:
0.98
LGLV:
1.22
SEIQ:
1.44
LGLV:
1.71
SEIQ:
1.21
LGLV:
1.24
SEIQ:
1.07
LGLV:
1.58
SEIQ:
4.37
LGLV:
5.51
SEIQ:
3.50%
LGLV:
2.92%
SEIQ:
15.63%
LGLV:
13.27%
SEIQ:
-14.87%
LGLV:
-36.64%
SEIQ:
-4.24%
LGLV:
-2.77%
Доходность по периодам
С начала года, SEIQ показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 3.93%.
SEIQ
0.65%
8.86%
0.59%
13.01%
N/A
N/A
LGLV
3.93%
5.41%
1.89%
14.94%
14.23%
11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIQ и LGLV
SEIQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEIQ и LGLV
SEIQ
LGLV
Сравнение SEIQ c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIQ и LGLV
Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности LGLV в 1.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 1.05% | 0.97% | 1.08% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% | 7.14% |
Просадки
Сравнение просадок SEIQ и LGLV
Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и LGLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEIQ и LGLV
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.