PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с USMV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SEIQ is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 12.02%/yr vs 10.98%/yr for USMV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 1.51%.

SEIQ

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.91%
1 год
6.42%
3 года*
12.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
0.03%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.51%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.33%
3 года*
10.98%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и USMV

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-0.73%12.51%16.15%22.66%1.51%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.51%7.65%15.74%10.33%0.21%

Correlation

The correlation between SEIQ and USMV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.81

The correlation between SEIQ and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIQ и USMV

Секторы
SEIQ
USMV

Технологии

41.4%
33.9%

Потребительский циклический сектор

15.0%
5.7%

Промышленность

9.8%
6.1%

Потребительский защитный сектор

9.1%
9.4%

Здравоохранение

8.8%
12.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
6.2%

Финансовые услуги

7.8%
11.7%

Сырьевые материалы

0.9%
2.4%

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

SEIQ
41.4%
USMV
33.9%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
15.0%
USMV
5.7%

Промышленность

SEIQ
9.8%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
9.1%
USMV
9.4%

Здравоохранение

SEIQ
8.8%
USMV
12.6%

Коммуникационные услуги

SEIQ
8.2%
USMV
6.2%

Финансовые услуги

SEIQ
7.8%
USMV
11.7%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
USMV
2.4%

Энергетика

SEIQ

-

USMV
2.7%

Недвижимость

SEIQ

-

USMV
2.5%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

USMV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с VOOSEIQ с RWL
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с QUALUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

SEIQ vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIQUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.51

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.77

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.67

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

2.18

+0.36

SEIQ vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и USMV

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-33.10%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.46%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-9.36%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-2.28%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.87%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.98%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и USMV

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.46%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

6.10%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

8.54%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

12.35%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

14.50%

+0.09%

Сравнение комиссий SEIQ и USMV

И SEIQ, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и USMV

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.96%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and USMV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (3.78%) compared to USMV (2.46%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, SEIQ leads with 12.02% vs 10.98% for USMV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIQ has performed better with a 12.02% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ and USMV have the same expense ratio: 0.15% per year.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.96% for SEIQ.

They also come from different issuers: SEI and iShares.

SEIQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор