Сравнение SEIQ с USMV

С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -1.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И SEIQ, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SEIQ и USMV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности USMV в 1.59%

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и USMV.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.