PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SEIQ is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 13.93%/yr vs 12.02%/yr for USMV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.08%.

SEIQ

1 день
0.69%
1 месяц
4.07%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.51%
1 год
10.82%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и USMV

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		3.52%12.51%16.15%22.66%1.51%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%4.08%

Correlation

The correlation between SEIQ and USMV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.81

The correlation between SEIQ and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIQ и USMV

Секторы
SEIQ
USMV

Технологии

32.8%
30.8%

Здравоохранение

20.7%
12.5%

Потребительский защитный сектор

13.1%
10.0%

Финансовые услуги

10.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.7%

Промышленность

6.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.3%
5.9%

Сырьевые материалы

0.9%
2.2%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Технологии

SEIQ
32.8%
USMV
30.8%

Здравоохранение

SEIQ
20.7%
USMV
12.5%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
USMV
10.0%

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
USMV
12.4%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
USMV
5.7%

Промышленность

SEIQ
6.7%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
USMV
5.9%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
USMV
2.2%

Энергетика

SEIQ

-

USMV
3.6%

Недвижимость

SEIQ

-

USMV
2.2%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

USMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с RWLSEIQ с VOO
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

SEIQ vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.62

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.93

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.82

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

2.72

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.62

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.87

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и USMV

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-33.10%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.46%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-9.36%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.77%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.88%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.93%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и USMV

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 2.35% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.40%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

5.91%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

8.51%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

12.35%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

14.50%

+0.09%

Сравнение комиссий SEIQ и USMV

И SEIQ, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и USMV

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.92%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and USMV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.40%) compared to SEIQ (2.35%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, SEIQ leads with 13.93% vs 12.02% for USMV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIQ has performed better with a 13.93% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ and USMV have the same expense ratio: 0.15% per year.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.92% for SEIQ.

They also come from different issuers: SEI and iShares.

SEIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор