Сравнение SEIQ с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
SEIQ и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIQ или GARP.
Корреляция
Корреляция между SEIQ и GARP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEIQ и GARP
Основные характеристики
SEIQ:
0.98
GARP:
0.63
SEIQ:
1.44
GARP:
1.02
SEIQ:
1.21
GARP:
1.14
SEIQ:
1.07
GARP:
0.70
SEIQ:
4.37
GARP:
2.39
SEIQ:
3.50%
GARP:
6.99%
SEIQ:
15.63%
GARP:
26.54%
SEIQ:
-14.87%
GARP:
-31.34%
SEIQ:
-4.24%
GARP:
-10.45%
Доходность по периодам
С начала года, SEIQ показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -5.71%.
SEIQ
0.65%
8.86%
0.59%
13.01%
N/A
N/A
GARP
-5.71%
16.53%
-0.03%
12.76%
18.96%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIQ и GARP
И SEIQ, и GARP имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEIQ и GARP
SEIQ
GARP
Сравнение SEIQ c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIQ и GARP
Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности GARP в 0.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 1.05% | 0.97% | 1.08% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.44% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок SEIQ и GARP
Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEIQ и GARP
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 9.04%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.