PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с GARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - SEIQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. SEIQ is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 13.93%/yr vs 33.55%/yr for GARP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 20.89%.

SEIQ

1 день
0.69%
1 месяц
4.07%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.51%
1 год
10.82%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и GARP

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		3.52%12.51%16.15%22.66%1.51%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.89%21.49%37.42%42.86%-1.57%

Correlation

The correlation between SEIQ and GARP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.85

The correlation between SEIQ and GARP shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEIQ и GARP

Секторы
SEIQ
GARP

Технологии

32.8%
56.7%

Здравоохранение

20.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

13.1%

-

Финансовые услуги

10.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.1%

Промышленность

6.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
12.0%

Сырьевые материалы

0.9%
0.9%

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SEIQ
32.8%
GARP
56.7%

Здравоохранение

SEIQ
20.7%
GARP
5.4%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
GARP

-

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
GARP
7.5%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
GARP
6.1%

Промышленность

SEIQ
6.7%
GARP
6.9%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
GARP
12.0%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
GARP
0.9%

Энергетика

SEIQ

-

GARP
2.7%

Недвижимость

SEIQ

-

GARP
0.4%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

GARP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с RWLSEIQ с VOO
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

SEIQ vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.40

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.13

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.14

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

12.59

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.40

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.89

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и GARP

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-31.34%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-13.69%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-23.73%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.06%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-7.36%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.40%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и GARP

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 2.35%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

5.06%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

13.90%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

17.87%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

21.96%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

23.89%

-9.30%

Сравнение комиссий SEIQ и GARP

И SEIQ, и GARP имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и GARP

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.92%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and GARP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.06%) compared to SEIQ (2.35%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs GARP's -31.34%.

On 3-year performance, GARP leads with 33.55% vs 13.93% for SEIQ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SEIQ has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GARP has performed better with a 33.55% return vs 13.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ and GARP have the same expense ratio: 0.15% per year.

SEIQ has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.25% for GARP.

SEIQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: SEI and iShares.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор