Сравнение SEIQ с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
SEIQ и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIQ или SPMO.
Корреляция
Корреляция между SEIQ и SPMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEIQ и SPMO
Основные характеристики
SEIQ:
0.98
SPMO:
1.10
SEIQ:
1.44
SPMO:
1.60
SEIQ:
1.21
SPMO:
1.23
SEIQ:
1.07
SPMO:
1.35
SEIQ:
4.37
SPMO:
4.89
SEIQ:
3.50%
SPMO:
5.55%
SEIQ:
15.63%
SPMO:
24.72%
SEIQ:
-14.87%
SPMO:
-30.95%
SEIQ:
-4.24%
SPMO:
-6.31%
Доходность по периодам
С начала года, SEIQ показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 1.82%.
SEIQ
0.65%
8.86%
0.59%
13.01%
N/A
N/A
SPMO
1.82%
17.30%
4.81%
22.67%
20.62%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIQ и SPMO
SEIQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEIQ и SPMO
SEIQ
SPMO
Сравнение SEIQ c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIQ и SPMO
Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SPMO в 0.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 1.05% | 0.97% | 1.08% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.53% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SEIQ и SPMO
Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEIQ и SPMO
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 9.04%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.