Сравнение SEIQ с RWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL).
SEIQ и RWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIQ и RWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIQ и RWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | -6.22% | 12.51% | 16.15% | 22.66% | 1.51% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у RWL с доходностью 1.02%.
SEIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIQ и RWL
SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RWL в 0.39%.
Доходность на риск
SEIQ vs. RWL — Ранг доходности на риск
SEIQ
RWL
Сравнение SEIQ c RWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIQ | RWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.17 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.71 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.57 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 7.53 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIQ | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.17 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.55 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SEIQ и RWL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIQ и RWL
Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности RWL в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 1.00% | 0.94% | 0.97% | 1.08% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок SEIQ и RWL
Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и RWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIQ | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -54.83% | +39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -11.26% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -4.46% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -6.50% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.35% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIQ и RWL
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIQ | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.93% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 7.72% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 15.11% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 14.55% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 16.88% | -2.16% |