Сравнение SEIQ с SEIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM).
SEIQ и SEIM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIQ и SEIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIQ и SEIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | -6.22% | 12.51% | 16.15% | 22.66% | 1.51% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.63% | 20.20% | 39.12% | 16.25% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 0.63%.
SEIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIM
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIQ и SEIM
И SEIQ, и SEIM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SEIQ vs. SEIM — Ранг доходности на риск
SEIQ
SEIM
Сравнение SEIQ c SEIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIQ | SEIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.32 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.88 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.29 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 9.88 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIQ | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.32 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SEIQ и SEIM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIQ и SEIM
Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SEIM в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 1.00% | 0.94% | 0.97% | 1.08% | 0.83% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.55% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SEIQ и SEIM
Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и SEIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIQ | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -22.17% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -12.89% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -4.92% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -4.12% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.99% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIQ и SEIM
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 4.47%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIQ | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 7.46% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 13.44% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 21.62% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 18.94% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 18.94% | -4.22% |