PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIQ с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с SEIM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and SEIM (SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF) are both exchange-traded funds - SEIQ is a Quality Factor fund actively managed by SEI, while SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 14.99%/yr vs 28.74%/yr for SEIM. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 19.77%.

SEIQ

1 день
0.36%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
8.79%
С начала года
8.95%
1 год
16.00%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.55%

SEIM

1 день
-0.42%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
18.97%
С начала года
19.77%
1 год
29.06%
3 года*
28.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SEIM

SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
$5.71M$6.81M$5.16M

SEIQ

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
$1.93M$2.99M$2.13M

Сравнение доходности по годам SEIQ и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		8.95%12.51%16.15%22.66%1.51%
SEIM
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF		19.77%20.20%39.12%16.25%-5.62%

Correlation

The correlation between SEIQ and SEIM is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.76

Over the past year, the correlation between SEIQ and SEIM has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SEIQ и SEIM

Секторы
SEIQ
SEIM

Технологии

34.1%
29.5%

Здравоохранение

19.4%
9.5%

Потребительский защитный сектор

13.1%
7.9%

Финансовые услуги

10.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.2%

Промышленность

6.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.4%

Сырьевые материалы

0.9%
8.1%

Энергетика

-

11.8%

Недвижимость

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

SEIQ
34.1%
SEIM
29.5%

Здравоохранение

SEIQ
19.4%
SEIM
9.5%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
SEIM
7.9%

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
SEIM
8.1%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
SEIM
7.2%

Промышленность

SEIQ
6.7%
SEIM
3.4%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
SEIM
4.4%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
SEIM
8.1%

Энергетика

SEIQ

-

SEIM
11.8%

Недвижимость

SEIQ

-

SEIM
7.2%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

SEIM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с RWLSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMV
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с HFGOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с BDGSSEIM с FCNTX

Доходность на риск

SEIQ vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIQ c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIQSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.56

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.20

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.90

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

10.49

-4.19

SEIQ vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и SEIM

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-22.17%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.07%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-22.17%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.79%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.96%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.78%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и SEIM

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 4.18%, в то время как у SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.73%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

15.78%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

18.71%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

19.21%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

19.21%

-4.63%

Сравнение комиссий SEIQ и SEIM

И SEIQ, и SEIM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и SEIM

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SEIM в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIM
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF		0.53%0.56%0.48%0.89%1.01%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.88%0.94%0.97%1.08%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and SEIM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (6.73%) compared to SEIQ (4.18%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 28.74% vs 14.99% for SEIQ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SEIQ has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 28.74% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ and SEIM have the same expense ratio: 0.15% per year.

SEIQ has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.53% for SEIM.

SEIQ is categorized as Quality Factor, while SEIM is Momentum.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор