PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с SELV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI, while SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 29.67%/yr vs 11.56%/yr for SELV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 2.37%.

SEIM

1 день
-0.15%
1 месяц
6.24%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.62%
1 год
36.27%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.74%20.20%39.12%16.25%-2.39%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.37%12.86%14.71%6.58%1.38%

Correlation

The correlation between SEIM and SELV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.63

Over the past year, the correlation between SEIM and SELV has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SEIM и SELV

Секторы
SEIM
SELV

Технологии

29.5%
21.4%

Энергетика

11.8%
4.3%

Здравоохранение

9.5%
17.0%

Финансовые услуги

8.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
12.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
4.9%

Недвижимость

7.2%
0.1%

Промышленность

6.8%
7.5%

Сырьевые материалы

4.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
15.8%

Коммунальные услуги

2.4%
7.6%

Технологии

SEIM
29.5%
SELV
21.4%

Энергетика

SEIM
11.8%
SELV
4.3%

Здравоохранение

SEIM
9.5%
SELV
17.0%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
SELV
4.8%

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
SELV
12.3%

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
SELV
4.9%

Недвижимость

SEIM
7.2%
SELV
0.1%

Промышленность

SEIM
6.8%
SELV
7.5%

Сырьевые материалы

SEIM
4.7%
SELV
2.8%

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
SELV
15.8%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
SELV
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с FCNTXSEIM с BDGS
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с KTECSELV с MGVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLV

Доходность на риск

SEIM vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.96

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.41

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

1.42

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

4.11

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIM vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMSELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.96

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.79

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SEIM и SELV

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-13.73%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-5.92%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-8.94%

-13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.52%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-2.36%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.04%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и SELV

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

2.82%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

6.38%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

8.81%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

11.85%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

11.85%

+7.00%

Сравнение комиссий SEIM и SELV

И SEIM, и SELV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и SELV

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SELV в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

SEIM and SELV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (4.63%) compared to SELV (2.82%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 11.56% for SELV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM and SELV have the same expense ratio: 0.15% per year.

SELV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.52% for SEIM.

SEIM is categorized as Momentum, while SELV is Large Cap Blend Equities.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор