Сравнение SEIM с SELV

С начала года, SEIM показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 0.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И SEIM, и SELV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SEIM и SELV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SELV в 1.74%

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и SELV.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.