PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SELV с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELV с MGV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SELV is a Low Volatility fund actively managed by SEI, while MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. SELV is actively managed, while MGV is passively managed. Over the past 3 years, SELV returned 13.17%/yr vs 19.03%/yr for MGV. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. SELV charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности SELV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 19.14%.

SELV

1 день
-0.16%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
4.77%
С начала года
8.08%
1 год
14.83%
3 года*
13.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.78%

MGV

1 день
0.15%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
11.43%
С начала года
19.14%
1 год
30.29%
3 года*
19.03%
5 лет*
13.03%
10 лет*
12.94%
Всё время*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MGV

Vanguard Mega Cap Value ETF
$38.58M$37.48M$39.59M

SELV

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
$562.11K$491.64K$527.59K

Сравнение доходности по годам SELV и MGV

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		8.08%12.86%14.71%6.58%-0.61%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		19.14%15.45%16.94%9.16%1.39%

Correlation

The correlation between SELV and MGV is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.81

Over the past year, the correlation between SELV and MGV has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SELV и MGV

Секторы
SELV
MGV

Технологии

29.3%
18.1%

Здравоохранение

18.3%
16.7%

Потребительский защитный сектор

12.2%
10.7%

Коммуникационные услуги

11.4%
3.0%

Финансовые услуги

10.5%
23.1%

Промышленность

7.8%
13.8%

Коммунальные услуги

5.1%
2.0%

Энергетика

2.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

2.4%
3.8%

Сырьевые материалы

0.4%
2.3%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Технологии

SELV
29.3%
MGV
18.1%

Здравоохранение

SELV
18.3%
MGV
16.7%

Потребительский защитный сектор

SELV
12.2%
MGV
10.7%

Коммуникационные услуги

SELV
11.4%
MGV
3.0%

Финансовые услуги

SELV
10.5%
MGV
23.1%

Промышленность

SELV
7.8%
MGV
13.8%

Коммунальные услуги

SELV
5.1%
MGV
2.0%

Энергетика

SELV
2.5%
MGV
5.5%

Потребительский циклический сектор

SELV
2.4%
MGV
3.8%

Сырьевые материалы

SELV
0.4%
MGV
2.3%

Недвижимость

SELV
0.1%
MGV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с BDGSSELV с SPLVSELV с LGLVSELV с KTECSELV с CGDVSELV с USMV
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с VTVMGV с SPYVMGV с JNJ

Доходность на риск

SELV vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SELV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SELVMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.97

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
4.21

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.54

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.74

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

18.44

-11.71

SELV vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SELV и MGV

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELVMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-56.07%

+42.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-6.42%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-13.18%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-7.73%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.65%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и MGV

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELVMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.13%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

7.91%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

10.26%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

13.56%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

16.30%

-4.33%

Сравнение комиссий SELV и MGV

SELV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и MGV

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности MGV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.83%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.65%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SELV and MGV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.29%) compared to MGV (3.13%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs MGV's -56.07%.

On 3-year performance, MGV leads with 19.03% vs 13.17% for SELV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MGV has performed better with a 19.03% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.

MGV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.65% for SELV.

SELV is categorized as Low Volatility, while MGV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: SEI and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELV и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор