PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с MGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELV с MGV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).

SELV и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SELV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и MGV

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.74%12.86%14.71%6.58%1.38%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.62%15.45%16.94%9.16%4.77%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 3.62%.

SELV

1 день
0.68%
1 месяц
-3.78%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.41%
1 год
7.93%
3 года*
10.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

MGV

1 день
0.11%
1 месяц
-3.12%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.79%
1 год
15.28%
3 года*
15.23%
5 лет*
11.40%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с SPLVSELV с DIVZSELV с KTECSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLV
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Сравнение комиссий SELV и MGV

SELV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF

Доходность на риск

SELV vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVMGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.05

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.51

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.44

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

6.21

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.05

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.46

+0.33

Корреляция

Корреляция между SELV и MGV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и MGV

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности MGV в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.72%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок SELV и MGV

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и MGV.

Загрузка...

Показатели просадок

SELVMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-55.87%

+42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-7.83%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-4.55%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-7.76%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.53%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и MGV

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELVMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.51%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

7.47%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

14.59%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

13.55%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

16.33%

-4.39%