Сравнение SELV с KTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC).
SELV и KTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SELV и KTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SELV и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 0.06% | 12.86% | 14.71% | 6.58% | 1.38% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -13.03%.
SELV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SELV и KTEC
SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.
Доходность на риск
SELV vs. KTEC — Ранг доходности на риск
SELV
KTEC
Сравнение SELV c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELV | KTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.42 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | -0.42 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.45 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -1.06 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELV | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.42 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.25 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между SELV и KTEC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELV и KTEC
Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности KTEC в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.74% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SELV и KTEC
Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и KTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SELV | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -66.90% | +53.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -29.36% | +20.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -45.11% | +40.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -43.97% | +41.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 12.50% | -10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELV и KTEC
Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SELV | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 9.11% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 19.85% | -13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 31.06% | -18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 43.57% | -31.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 43.57% | -31.63% |