PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SELV с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELV с KTEC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - SELV is a Low Volatility fund actively managed by SEI, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. SELV is actively managed, while KTEC is passively managed. Over the past 3 years, SELV returned 13.17%/yr vs 1.26%/yr for KTEC. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SELV charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности SELV и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -12.32%.

SELV

1 день
-0.16%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
4.77%
С начала года
8.08%
1 год
14.83%
3 года*
13.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.78%

KTEC

1 день
-0.35%
1 месяц
9.75%
6 месяцев
-8.59%
С начала года
-12.32%
1 год
-13.98%
3 года*
1.26%
5 лет*
-6.55%
10 лет*
—
Всё время*
-10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KTEC

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
$966.16K$817.80K$1.01M

SELV

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
$562.11K$491.64K$527.59K

Сравнение доходности по годам SELV и KTEC

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		8.08%12.86%14.71%6.58%-0.61%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-12.32%21.01%16.13%-10.41%0.91%

Correlation

The correlation between SELV and KTEC is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.08

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.24

The correlation between SELV and KTEC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SELV и KTEC

Секторы
SELV
KTEC

Технологии

29.3%
24.7%

Здравоохранение

18.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

12.2%

-

Коммуникационные услуги

11.4%
30.4%

Финансовые услуги

10.5%

-

Промышленность

7.8%
8.6%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Энергетика

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%
43.0%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

SELV
29.3%
KTEC
24.7%

Здравоохранение

SELV
18.3%
KTEC
1.9%

Потребительский защитный сектор

SELV
12.2%
KTEC

-

Коммуникационные услуги

SELV
11.4%
KTEC
30.4%

Финансовые услуги

SELV
10.5%
KTEC

-

Промышленность

SELV
7.8%
KTEC
8.6%

Коммунальные услуги

SELV
5.1%
KTEC

-

Энергетика

SELV
2.5%
KTEC

-

Потребительский циклический сектор

SELV
2.4%
KTEC
43.0%

Сырьевые материалы

SELV
0.4%
KTEC

-

Недвижимость

SELV
0.1%
KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с BDGSSELV с SPLVSELV с MGVSELV с LGLVSELV с CGDVSELV с USMV
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

SELV vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SELV c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SELVKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.50

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.57

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.94

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.38

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

-0.68

+7.41

SELV vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SELV и KTEC

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELVKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-66.90%

+53.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-36.49%

+30.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-36.49%

+27.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-44.67%

+44.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-44.06%

+41.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

20.68%

-18.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и KTEC

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 4.29%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELVKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

7.15%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

20.01%

-12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

28.00%

-18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

42.60%

-30.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

42.70%

-30.73%

Сравнение комиссий SELV и KTEC

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и KTEC

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности KTEC в 3.83%

ПозицияTTM2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.83%3.36%0.27%0.81%0.16%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.65%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

SELV and KTEC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (7.15%) compared to SELV (4.29%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs KTEC's -66.90%.

On 3-year performance, SELV leads with 13.17% vs 1.26% for KTEC. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SELV has performed better with a 13.17% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 1.65% for SELV.

SELV is categorized as Low Volatility, while KTEC is China Equities. They also come from different issuers: SEI and KraneShares. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.69% for KTEC.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELV и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор