PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELV с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. SELV is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past 3 years, SELV returned 11.56%/yr vs 7.86%/yr for SPLV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SELV charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности SELV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SELV показывает доходность 2.37%, а SPLV немного ниже – 2.34%.

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELV и SPLV

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.37%12.86%14.71%6.58%1.38%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%2.83%

Correlation

The correlation between SELV and SPLV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.86

The correlation between SELV and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SELV и SPLV

Секторы
SELV
SPLV

Технологии

21.4%
4.6%

Здравоохранение

17.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

12.3%
10.8%

Коммунальные услуги

7.6%
26.8%

Промышленность

7.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
5.7%

Финансовые услуги

4.8%
16.6%

Энергетика

4.3%
0.9%

Сырьевые материалы

2.8%
2.0%

Недвижимость

0.1%
14.8%

Технологии

SELV
21.4%
SPLV
4.6%

Здравоохранение

SELV
17.0%
SPLV
6.8%

Коммуникационные услуги

SELV
15.8%
SPLV
0.9%

Потребительский защитный сектор

SELV
12.3%
SPLV
10.8%

Коммунальные услуги

SELV
7.6%
SPLV
26.8%

Промышленность

SELV
7.5%
SPLV
10.1%

Потребительский циклический сектор

SELV
4.9%
SPLV
5.7%

Финансовые услуги

SELV
4.8%
SPLV
16.6%

Энергетика

SELV
4.3%
SPLV
0.9%

Сырьевые материалы

SELV
2.8%
SPLV
2.0%

Недвижимость

SELV
0.1%
SPLV
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с KTECSELV с MGVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLVSELV с USMV
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

SELV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.16

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.29

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

0.21

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

0.51

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.16

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SELV и SPLV

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-36.26%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-7.41%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-9.64%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-5.97%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.55%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.07%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и SPLV

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.17%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

6.82%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

9.83%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

12.46%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

15.36%

-3.51%

Сравнение комиссий SELV и SPLV

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и SPLV

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SELV and SPLV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to SELV (2.82%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs SPLV's -36.26%.

On 3-year performance, SELV leads with 11.56% vs 7.86% for SPLV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SELV has performed better with a 11.56% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.75% for SELV.

SELV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: SEI and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.25% for SPLV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELV и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор