PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELV с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

SELV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SELV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и SPLV

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.06%12.86%14.71%6.58%1.38%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.

SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с KTECSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с MGVSELV с LGLV
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий SELV и SPLV

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Доходность на риск

SELV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.02

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.12

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.03

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

0.09

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.02

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.69

+0.07

Корреляция

Корреляция между SELV и SPLV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и SPLV

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок SELV и SPLV

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SELVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-36.26%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-8.88%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-5.14%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.54%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.89%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и SPLV

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.08%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

6.84%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

12.68%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

12.43%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

15.35%

-3.41%