Сравнение SELV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
SELV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SELV или SPLV.
Корреляция
Корреляция между SELV и SPLV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SELV и SPLV
Основные характеристики
SELV:
1.34
SPLV:
1.21
SELV:
1.85
SPLV:
1.65
SELV:
1.28
SPLV:
1.24
SELV:
1.89
SPLV:
1.73
SELV:
7.35
SPLV:
5.43
SELV:
2.30%
SPLV:
2.90%
SELV:
12.67%
SPLV:
13.08%
SELV:
-13.73%
SPLV:
-36.26%
SELV:
-0.58%
SPLV:
-3.10%
Доходность по периодам
С начала года, SELV показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.20%.
SELV
4.90%
6.67%
4.82%
15.65%
N/A
N/A
SPLV
4.20%
3.77%
2.40%
14.80%
10.59%
9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SELV и SPLV
SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SELV и SPLV
SELV
SPLV
Сравнение SELV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELV и SPLV
Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SPLV в 1.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.87% | 1.77% | 2.06% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.74% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок SELV и SPLV
Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SELV и SPLV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что SELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.