Сравнение SELV с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
SELV и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SELV и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SELV и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 0.06% | 12.86% | 14.71% | 6.58% | 1.38% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | 1.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
SELV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SELV и CGDV
SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
SELV vs. CGDV — Ранг доходности на риск
SELV
CGDV
Сравнение SELV c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELV | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.28 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.86 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.99 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 8.44 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.28 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.05 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SELV и CGDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELV и CGDV
Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.74% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок SELV и CGDV
Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SELV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -21.82% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -10.91% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -6.61% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.72% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.57% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELV и CGDV
Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SELV | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 5.55% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 9.27% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 16.76% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 15.61% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 15.61% | -3.67% |