Сравнение SELV с DIVZ
SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SELV is a Low Volatility fund actively managed by SEI, while DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, SELV returned 13.17%/yr vs 14.79%/yr for DIVZ. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SELV charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности SELV и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELV показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 7.01%.
SELV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.78%
DIVZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $815.06K | $1.64M | $1.38M | |
| $562.11K | $491.64K | $527.59K |
Сравнение доходности по годам SELV и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 8.08% | 12.86% | 14.71% | 6.58% | -0.61% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 7.01% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | -1.36% |
Correlation
The correlation between SELV and DIVZ is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.78 |
The correlation between SELV and DIVZ shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SELV и DIVZ
Секторы
SELV
DIVZ
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Промышленность
Коммунальные услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
SELV
DIVZ
Здравоохранение
SELV
DIVZ
Потребительский защитный сектор
SELV
DIVZ
Коммуникационные услуги
SELV
DIVZ
Финансовые услуги
SELV
DIVZ
Промышленность
SELV
DIVZ
Коммунальные услуги
SELV
DIVZ
Энергетика
SELV
DIVZ
Потребительский циклический сектор
SELV
DIVZ
Сырьевые материалы
SELV
DIVZ
Недвижимость
SELV
DIVZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
SELV
DIVZ
Сравнение SELV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SELV | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.70 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 3.91 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SELV и DIVZ
Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -15.42% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -5.83% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.94% | -8.98% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -2.54% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.44% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.53% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELV и DIVZ
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.13% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 7.80% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 9.90% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 12.65% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 12.55% | -0.58% |
Сравнение комиссий SELV и DIVZ
SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELV и DIVZ
Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DIVZ в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.47% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.65% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SELV and DIVZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SELV has higher volatility (4.29%) compared to DIVZ (3.13%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs DIVZ's -15.42%.
On 3-year performance, DIVZ leads with 14.79% vs 13.17% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DIVZ has performed better with a 14.79% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.65% for SELV.
SELV is categorized as Low Volatility, while DIVZ is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: SEI and TrueShares. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.65% for DIVZ.
SELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SELV и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор