Сравнение SELV с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
SELV и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SELV и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SELV и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 0.06% | 12.86% | 14.71% | 6.58% | 1.38% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.
SELV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SELV и DIVZ
SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
SELV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
SELV
DIVZ
Сравнение SELV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELV | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.97 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.36 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 5.58 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.97 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.90 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SELV и DIVZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELV и DIVZ
Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.74% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% | 0.00% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок SELV и DIVZ
Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SELV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -15.42% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.47% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -5.60% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.47% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.05% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELV и DIVZ
Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SELV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.89% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 6.66% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 12.06% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 12.59% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 12.61% | -0.67% |