PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELV с LGLV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). SELV is actively managed, while LGLV is passively managed. Over the past 3 years, SELV returned 10.42%/yr vs 11.82%/yr for LGLV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SELV charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.

Доходность

Сравнение доходности SELV и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 3.56%.

SELV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.54%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.05%
1 год
6.20%
3 года*
10.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGLV

1 день
0.75%
1 месяц
0.38%
С начала года
3.56%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.62%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELV и LGLV

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.84%12.86%14.71%6.58%-0.61%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		3.56%8.37%16.22%9.19%0.56%

Correlation

The correlation between SELV and LGLV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.90

The correlation between SELV and LGLV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SELV и LGLV

Секторы
SELV
LGLV

Технологии

21.4%
9.4%

Здравоохранение

17.0%
7.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

12.3%
5.8%

Коммунальные услуги

7.6%
11.6%

Промышленность

7.5%
18.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.1%

Финансовые услуги

4.8%
9.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

2.8%
3.5%

Недвижимость

0.1%
17.6%

Технологии

SELV
21.4%
LGLV
9.4%

Здравоохранение

SELV
17.0%
LGLV
7.1%

Коммуникационные услуги

SELV
15.8%
LGLV
4.3%

Потребительский защитный сектор

SELV
12.3%
LGLV
5.8%

Коммунальные услуги

SELV
7.6%
LGLV
11.6%

Промышленность

SELV
7.5%
LGLV
18.4%

Потребительский циклический сектор

SELV
4.9%
LGLV
9.1%

Финансовые услуги

SELV
4.8%
LGLV
9.9%

Энергетика

SELV
4.3%
LGLV
3.5%

Сырьевые материалы

SELV
2.8%
LGLV
3.5%

Недвижимость

SELV
0.1%
LGLV
17.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с CGDVSELV с USMV
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID

Доходность на риск

SELV vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SELVLGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.59

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.91

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.82

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

1.94

+0.91

SELV vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGLV равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SELV и LGLV

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELVLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-36.64%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-6.86%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-10.17%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-4.07%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.22%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.91%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и LGLV

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 3.13%, в то время как у SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELVLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.55%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

7.04%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.01%

9.53%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

12.94%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

16.07%

-4.18%

Сравнение комиссий SELV и LGLV

SELV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и LGLV

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности LGLV в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.07%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.77%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SELV and LGLV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (3.55%) compared to SELV (3.13%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs LGLV's -36.64%.

On 3-year performance, LGLV leads with 11.82% vs 10.42% for SELV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LGLV has performed better with a 11.82% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.

LGLV has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.77% for SELV.

SELV is categorized as Large Cap Blend Equities, while LGLV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: SEI and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.12% for LGLV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELV и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор