PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELV с LGLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).

SELV и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SELV и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и LGLV

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.09%12.86%14.71%6.58%1.38%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.00%8.37%16.22%9.19%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 2.00%.

SELV

1 день
0.80%
1 месяц
-4.69%
С начала года
0.09%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.58%
3 года*
10.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGLV

1 день
1.10%
1 месяц
-5.28%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.45%
3 года*
11.46%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с SPLVSELV с DIVZSELV с KTECSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с MGV
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDX

Сравнение комиссий SELV и LGLV

SELV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

SELV vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVLGLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.35

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.58

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.58

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

2.44

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVLGLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.78

-0.01

Корреляция

Корреляция между SELV и LGLV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и LGLV

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности LGLV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.02%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Просадки

Сравнение просадок SELV и LGLV

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и LGLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SELVLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-36.64%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.65%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.52%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.19%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.30%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и LGLV

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.64%, в то время как у SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELVLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.11%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

6.63%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

12.78%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

12.93%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

16.10%

-4.16%