PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с SEIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI, while SEIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 29.67%/yr vs 27.80%/yr for SEIV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEIM показывает доходность 18.91%, а SEIV немного ниже – 18.28%.

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%16.25%-2.39%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Correlation

The correlation between SEIM and SEIV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.82

The correlation between SEIM and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIM и SEIV

Секторы
SEIM
SEIV

Технологии

29.5%
17.0%

Энергетика

11.8%
0.9%

Здравоохранение

9.5%
18.1%

Финансовые услуги

8.1%
23.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
18.5%

Недвижимость

7.2%
1.2%

Промышленность

6.8%
3.0%

Сырьевые материалы

4.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Технологии

SEIM
29.5%
SEIV
17.0%

Энергетика

SEIM
11.8%
SEIV
0.9%

Здравоохранение

SEIM
9.5%
SEIV
18.1%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
SEIV
23.0%

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
SEIV
3.9%

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
SEIV
18.5%

Недвижимость

SEIM
7.2%
SEIV
1.2%

Промышленность

SEIM
6.8%
SEIV
3.0%

Сырьевые материалы

SEIM
4.7%
SEIV
5.1%

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
SEIV
6.5%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
SEIV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с GARPSEIM с FCNTX
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

SEIM vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.60

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.91

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.64

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

6.47

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

26.41

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIM vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.60

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.23

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SEIM и SEIV

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-18.18%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-6.95%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-17.71%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.85%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-3.48%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.70%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и SEIV

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.10%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

9.08%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

12.49%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

16.68%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

16.68%

+2.18%

Сравнение комиссий SEIM и SEIV

И SEIM, и SEIV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и SEIV

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SEIM and SEIV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (4.68%) compared to SEIV (4.10%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 27.80% for SEIV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 27.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM and SEIV have the same expense ratio: 0.15% per year.

SEIV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.52% for SEIM.

SEIM is categorized as Momentum, while SEIV is Large Cap Value Equities.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор