PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIM с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds. SEIM is actively managed, while PTH is passively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 26.16%/yr vs 14.27%/yr for PTH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью 17.14%.

SEIM

1 день
-1.44%
1 месяц
-2.80%
6 месяцев
11.39%
С начала года
16.00%
1 год
26.87%
3 года*
26.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и PTH

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		16.00%20.20%39.12%16.25%-5.62%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%2.84%

Correlation

The correlation between SEIM and PTH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.59

The correlation between SEIM and PTH shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEIM и PTH

Секторы
SEIM
PTH

Технологии

29.5%

-

Энергетика

11.8%

-

Здравоохранение

9.5%
93.6%

Финансовые услуги

8.1%
1.2%

Сырьевые материалы

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Недвижимость

7.2%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Промышленность

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Технологии

SEIM
29.5%
PTH

-

Энергетика

SEIM
11.8%
PTH

-

Здравоохранение

SEIM
9.5%
PTH
93.6%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
PTH
1.2%

Сырьевые материалы

SEIM
8.1%
PTH

-

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
PTH

-

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
PTH

-

Недвижимость

SEIM
7.2%
PTH

-

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
PTH

-

Промышленность

SEIM
3.4%
PTH

-

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с HFGOSEIM с FXAIXSEIM с BDGSSEIM с FCNTX
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

SEIM vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIMPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.35

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.13

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.77

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

12.03

-1.07

SEIM vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа PTH равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIM и PTH

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-53.52%

+31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-11.98%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-27.51%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.60%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-16.95%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.74%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и PTH

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 6.14%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.37%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

19.37%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

24.34%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

25.68%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

27.33%

-8.21%

Сравнение комиссий SEIM и PTH

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и PTH

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%

Часто задаваемые вопросы

SEIM and PTH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (7.37%) compared to SEIM (6.14%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs PTH's -53.52%.

On 3-year performance, SEIM leads with 26.16% vs 14.27% for PTH. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 26.16% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.55% for SEIM.

They also come from different issuers: SEI and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор