Сравнение PTH с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
PTH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTH или XLV.
Корреляция
Корреляция между PTH и XLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTH и XLV
Основные характеристики
PTH:
0.05
XLV:
0.26
PTH:
0.23
XLV:
0.44
PTH:
1.03
XLV:
1.05
PTH:
0.03
XLV:
0.23
PTH:
0.13
XLV:
0.60
PTH:
8.70%
XLV:
4.92%
PTH:
23.33%
XLV:
11.40%
PTH:
-53.52%
XLV:
-39.17%
PTH:
-31.90%
XLV:
-6.36%
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции PTH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.31% соответственно.
PTH
6.74%
6.29%
-6.15%
-3.14%
5.61%
8.62%
XLV
6.15%
4.58%
-2.63%
2.88%
8.81%
9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и XLV
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PTH и XLV
PTH
XLV
Сравнение PTH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и XLV
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности XLV в 1.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и XLV
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и XLV
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.