Сравнение PTH с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
PTH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTH или XLV.
Основные характеристики
| PTH | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.72% | 8.88% |
| Дох-ть за 1 год | 45.61% | 16.65% |
| Дох-ть за 3 года | -4.78% | 4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 10.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.65% | 9.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 2.11 |
| Коэф-т Мартина | 7.93 | 7.20 |
| Индекс Язвы | 6.47% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 23.93% | 10.50% |
| Макс. просадка | -53.52% | -39.18% |
| Текущая просадка | -25.38% | -6.27% |
Корреляция
Корреляция между PTH и XLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTH и XLV
С начала года, PTH показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и XLV
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и XLV
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XLV в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.55% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и XLV
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и XLV
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.