PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTH с LYFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTH с LYFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) and LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) are both funds - PTH is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while LYFIX is a Health & Biotech Equities fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 5 years, PTH returned -0.77%/yr vs 5.20%/yr for LYFIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTH charges 0.60%/yr vs 1.40%/yr for LYFIX.

Доходность

Сравнение доходности PTH и LYFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTH показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у LYFIX с доходностью -0.57%.

PTH

1 день
1.64%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.72%
1 год
34.27%
3 года*
8.31%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
12.78%

LYFIX

1 день
-3.07%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.29%
1 год
33.09%
3 года*
6.91%
5 лет*
5.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTH и LYFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		-1.13%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%6.22%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		-0.57%28.22%-0.27%7.19%-0.92%-3.42%54.83%1.20%

Correlation

The correlation between PTH and LYFIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.75

The correlation between PTH and LYFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund

Часто сравнивают с PTH:
PTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с IYWPTH с CUREPTH с FHLC
Часто сравнивают с LYFIX:
LYFIX с IBBLYFIX с HMXIXLYFIX с AHSAXLYFIX с FIJYXLYFIX с FBTTXLYFIX с GGHCXLYFIX с GNXIX

Доходность на риск

PTH vs. LYFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LYFIX
Ранг доходности на риск LYFIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTH c LYFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTHLYFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.86

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.63

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.95

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

14.43

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTH vs. LYFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTH на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYFIX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTH и LYFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTHLYFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.23

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PTH и LYFIX

Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки LYFIX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и LYFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTHLYFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.52%

-35.33%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-8.49%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-24.22%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-32.45%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.32%

-4.93%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-9.87%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.32%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PTH и LYFIX

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTHLYFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

6.64%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

14.56%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

18.05%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

22.87%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

23.41%

+3.83%

Сравнение комиссий PTH и LYFIX

PTH берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LYFIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTH и LYFIX

Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности LYFIX в 1.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.79%1.78%2.24%2.63%4.43%12.88%2.30%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		3.11%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTH and LYFIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (8.84%) compared to LYFIX (6.64%). In terms of maximum drawdown, PTH dropped -53.52% vs LYFIX's -35.33%.

LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTH и LYFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор