Сравнение PTH с LYFIX
PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) and LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) are both funds - PTH is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while LYFIX is a Health & Biotech Equities fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 5 years, PTH returned 1.68%/yr vs 8.89%/yr for LYFIX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PTH charges 0.60%/yr vs 1.40%/yr for LYFIX.
Доходность
Сравнение доходности PTH и LYFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у LYFIX с доходностью 14.34%.
PTH
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 24.48%
- С начала года
- 20.92%
- 1 год
- 63.78%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 14.31%
- Всё время*
- 10.78%
LYFIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 14.34%
- 1 год
- 50.30%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.85M | $5.26M | $2.68M |
Сравнение доходности по годам PTH и LYFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 20.92% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 5.86% |
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 14.34% | 28.22% | -0.27% | 7.19% | -0.92% | -3.42% | 54.83% | 1.20% |
Correlation
The correlation between PTH and LYFIX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between PTH and LYFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTH vs. LYFIX — Ранг доходности на риск
PTH
LYFIX
Сравнение PTH c LYFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTH | LYFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 5.87 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 18.12 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTH и LYFIX
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки LYFIX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и LYFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTH | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -35.33% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -8.49% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -22.13% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -30.46% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -6.58% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -9.68% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 2.75% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и LYFIX
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTH | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 6.72% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 15.77% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 19.84% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 22.92% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 23.42% | +3.99% |
Сравнение комиссий PTH и LYFIX
PTH берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LYFIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и LYFIX
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности LYFIX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 1.56% | 1.78% | 2.24% | 2.63% | 4.43% | 12.88% | 2.30% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 2.54% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTH and LYFIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTH has higher volatility (8.99%) compared to LYFIX (6.72%). In terms of maximum drawdown, PTH dropped -53.52% vs LYFIX's -35.33%.
PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTH и LYFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор