Сравнение PTH с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
PTH и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTH или IYW.
Основные характеристики
| PTH | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.76% | 31.40% |
| Дох-ть за 1 год | 58.79% | 46.21% |
| Дох-ть за 3 года | -4.28% | 12.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.05% | 24.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.83% | 21.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 8.17 | 9.77 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 4.65% |
| Дневная вол-ть | 24.18% | 21.24% |
| Макс. просадка | -53.52% | -81.89% |
| Текущая просадка | -23.49% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между PTH и IYW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PTH и IYW
С начала года, PTH показывает доходность 22.76%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 31.40%. За последние 10 лет акции PTH уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 10.83% против 21.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и IYW
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTH c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и IYW
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IYW в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и IYW
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и IYW
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 6.17% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.