Сравнение PTH с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
PTH и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTH и PJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTH и PJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -0.80% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 13.25% против 6.48% соответственно.
PTH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 13.25%
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и PJP
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.
Доходность на риск
PTH vs. PJP — Ранг доходности на риск
PTH
PJP
Сравнение PTH c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | PJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.91 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.87 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 5.68 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.43 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PTH и PJP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и PJP
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности PJP в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.10% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и PJP
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и PJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTH | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -37.06% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.68% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -17.51% | -32.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -33.95% | -19.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -5.28% | -13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -8.89% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.85% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и PJP
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTH | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 6.41% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 11.50% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 18.92% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 15.97% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 18.42% | +8.67% |