- ISIN
- US73935X3513
- CUSIP
- 73935X351
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 12 окт. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $120M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) снизился на 1.1% с начала года. Текущая цена акции PTH — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $962.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) показал доход в -1.13% с начала года и 34.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTH составила 12.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 12.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PTH по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PTH закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.79% | 3.12% | -1.65% | 3.26% | 2.69% | -5.43% | -1.13% | ||||||
| 2025 | 7.64% | -3.61% | -5.02% | 1.70% | -8.65% | 6.06% | -2.79% | 5.32% | 10.74% | 10.34% | 11.66% | -5.70% | 27.91% |
| 2024 | 1.41% | 14.29% | -3.09% | -7.80% | 3.43% | 2.54% | 4.56% | 5.21% | -1.67% | -3.89% | 1.21% | -11.42% | 2.36% |
| 2023 | -1.11% | -6.54% | -1.27% | 6.80% | -2.74% | 4.43% | -4.37% | -4.71% | -9.22% | -9.86% | 9.84% | 17.71% | -4.54% |
| 2022 | -16.61% | 0.15% | 3.99% | -9.73% | -1.98% | -3.62% | 8.81% | 3.30% | -6.03% | 4.06% | -0.78% | -1.70% | -20.61% |
| 2021 | 3.43% | -1.46% | -3.74% | -0.57% | -0.78% | 7.34% | -0.44% | 2.65% | -5.26% | 1.52% | -8.40% | 3.49% | -3.20% |
Метрики бенчмарка
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF has an annualized alpha of 3.00%, beta of 0.88, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2006.
- This ETF captured 107.94% of S&P 500 Index gains and 104.91% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.00%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 107.94%
- Участие в снижении
- 104.91%
Комиссия
Комиссия PTH составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTH имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.93 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 13.52 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco DWA Healthcare Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $1.53 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.07% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF показал максимальную просадку в 53.52%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco DWA Healthcare Momentum ETF составляет 19.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -53.52%окт. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -50.37%март 2009 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 3moдек. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -42.34%февр. 2016 г. | 6mo 23d | 1y 7mo | 2y 2moиюль 2015 г. - сент. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -34.22%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 1y 1mo | 1y 4moокт. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -27.90%март 2020 г. | 25d | 1mo 5d | 2moфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Показатели просадок
| PTH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -56.78% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -9.10% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.70% | -18.90% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -25.43% | -24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -33.92% | -19.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.32% | -0.74% | -18.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -10.72% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 1.97% | +2.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PTH
Добавьте Invesco DWA Healthcare Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PTH