Сравнение PTH с PRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).
PTH и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTH и PRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTH и PRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -1.41% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 11.43% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции PTH уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 13.18% против 16.07% соответственно.
PTH
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 13.18%
PRN
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и PRN
И PTH, и PRN имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
PTH vs. PRN — Ранг доходности на риск
PTH
PRN
Сравнение PTH c PRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | PRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.44 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.94 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.93 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 9.21 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.57 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PTH и PRN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и PRN
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности PRN в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.12% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.15% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и PRN
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и PRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTH | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -59.88% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -14.15% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -34.84% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -36.27% | -17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.55% | -9.19% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -10.92% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 4.50% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и PRN
Текущая волатильность для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) составляет 9.94%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что PTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTH | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 11.84% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 23.05% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 29.04% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 24.60% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 23.78% | +3.31% |