PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с PTF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both Momentum funds. SEIM is actively managed, while PTF is passively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 29.67%/yr vs 43.28%/yr for PTF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 18.91%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 77.58%.

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTF

1 день
0.27%
1 месяц
19.05%
С начала года
77.58%
6 месяцев
74.93%
1 год
109.08%
3 года*
43.28%
5 лет*
23.79%
10 лет*
26.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и PTF

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%16.25%-2.39%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		77.58%5.68%43.65%33.73%-0.36%

Correlation

The correlation between SEIM and PTF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.84

The correlation between SEIM and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIM и PTF

Секторы
SEIM
PTF

Технологии

29.5%
92.9%

Энергетика

11.8%
1.6%

Здравоохранение

9.5%

-

Финансовые услуги

8.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Недвижимость

7.2%

-

Промышленность

6.8%
1.8%

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
5.8%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Технологии

SEIM
29.5%
PTF
92.9%

Энергетика

SEIM
11.8%
PTF
1.6%

Здравоохранение

SEIM
9.5%
PTF

-

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
PTF
1.4%

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
PTF

-

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
PTF

-

Недвижимость

SEIM
7.2%
PTF

-

Промышленность

SEIM
6.8%
PTF
1.8%

Сырьевые материалы

SEIM
4.7%
PTF

-

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
PTF
5.8%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с GARPSEIM с FCNTX
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXX

Доходность на риск

SEIM vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.86

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.15

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

6.10

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

24.27

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIM vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTF равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMPTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.86

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.54

+0.66

Просадки

Сравнение просадок SEIM и PTF

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-55.38%

+33.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-17.99%

+7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-36.11%

+13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-13.27%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.51%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и PTF

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 4.68%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

13.27%

-8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

29.47%

-16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

38.39%

-22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

34.95%

-16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

32.94%

-14.08%

Сравнение комиссий SEIM и PTF

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и PTF

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIM and PTF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (13.27%) compared to SEIM (4.68%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs PTF's -55.38%.

On 3-year performance, PTF leads with 43.28% vs 29.67% for SEIM. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PTF has performed better with a 43.28% return vs 29.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

SEIM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.01% for PTF.

They also come from different issuers: SEI and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор