PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTF returned 26.69%/yr vs 15.55%/yr for VOO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTF charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности PTF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 75.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 26.69% против 15.55% соответственно.

PTF

1 день
-1.09%
1 месяц
13.53%
С начала года
75.65%
6 месяцев
67.12%
1 год
105.36%
3 года*
43.11%
5 лет*
23.52%
10 лет*
26.69%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		75.65%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between PTF and VOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.74

The correlation between PTF and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTF и VOO

Секторы
PTF
VOO

Технологии

92.9%
35.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
11.3%

Промышленность

1.8%
8.3%

Энергетика

1.6%
3.5%

Финансовые услуги

1.4%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

PTF
92.9%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

PTF
5.8%
VOO
11.3%

Промышленность

PTF
1.8%
VOO
8.3%

Энергетика

PTF
1.6%
VOO
3.5%

Финансовые услуги

PTF
1.4%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

PTF

-

VOO
1.8%

Потребительский циклический сектор

PTF

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

PTF

-

VOO
4.9%

Здравоохранение

PTF

-

VOO
8.5%

Недвижимость

PTF

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

PTF

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXXPTF с USSPX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PTF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.44

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.31

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

3.23

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

15.03

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.44

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.89

-0.36

Просадки

Сравнение просадок PTF и VOO

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-33.99%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-8.90%

-9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-18.69%

-17.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-24.52%

-20.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-33.99%

-10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.32%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-3.69%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

1.91%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и VOO

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

2.78%

+10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

8.90%

+20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.42%

11.80%

+26.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

16.81%

+18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

18.00%

+14.94%

Сравнение комиссий PTF и VOO

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и VOO

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PTF and VOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (13.05%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, PTF leads with 26.69% vs 15.55% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 26.69% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.01% for PTF.

PTF is categorized as Momentum, while VOO is S&P 500. PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.03% for VOO.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор