Сравнение PTF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PTF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTF или VOO.
Основные характеристики
| PTF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.13% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 32.75% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 4.71% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.24% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.13% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 31.50% | 12.63% |
| Макс. просадка | -55.38% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.60% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между PTF и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTF и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTF показывает доходность 20.13%, а VOO немного ниже – 19.30%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.13% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и VOO
PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и VOO
PTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% | 0.68% | 0.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и VOO
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и VOO
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.