Сравнение PTF с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
PTF и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTF или XLK.
Основные характеристики
| PTF | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.13% | 14.25% |
| Дох-ть за 1 год | 32.75% | 30.15% |
| Дох-ть за 3 года | 4.71% | 13.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.24% | 23.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.13% | 20.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 31.50% | 21.34% |
| Макс. просадка | -55.38% | -82.05% |
| Текущая просадка | -7.60% | -7.79% |
Корреляция
Корреляция между PTF и XLK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTF и XLK
С начала года, PTF показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции PTF уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 18.13% против 20.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и XLK
PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTF c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и XLK
PTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% | 0.68% | 0.17% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.53% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и XLK
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и XLK
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.