PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTF с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

PTF и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PTF и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTF и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		16.91%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTF имеют среднегодовую доходность 21.87%, а акции XLK немного отстают с 21.00%.

PTF

1 день
3.59%
1 месяц
-5.99%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.08%
1 год
50.40%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.87%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с USSPXPTF с VUGPTF с ARKK
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий PTF и XLK

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

PTF vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.71

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.97

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

6.31

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между PTF и XLK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и XLK

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PTF и XLK

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

PTFXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-82.05%

+26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-15.92%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-33.56%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-33.56%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-11.04%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-35.17%

+21.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.98%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и XLK

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTFXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

8.12%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.61%

16.49%

+16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.01%

27.05%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.82%

24.72%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

24.33%

+8.24%