Сравнение PTF с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
PTF и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTF или XLK.
Корреляция
Корреляция между PTF и XLK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTF и XLK
Основные характеристики
PTF:
0.02
XLK:
-0.13
PTF:
0.31
XLK:
0.03
PTF:
1.04
XLK:
1.00
PTF:
0.03
XLK:
-0.15
PTF:
0.08
XLK:
-0.51
PTF:
11.95%
XLK:
7.40%
PTF:
39.54%
XLK:
29.73%
PTF:
-55.38%
XLK:
-82.05%
PTF:
-31.54%
XLK:
-20.23%
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность -24.07%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -16.91%. За последние 10 лет акции PTF уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.84% против 17.90% соответственно.
PTF
-24.07%
-11.73%
-16.59%
4.36%
16.95%
14.84%
XLK
-16.91%
-10.10%
-16.19%
-1.21%
17.68%
17.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и XLK
PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PTF и XLK
PTF
XLK
Сравнение PTF c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и XLK
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности XLK в 0.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.27% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% | 0.68% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и XLK
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и XLK
Текущая волатильность для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) составляет 16.90%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что PTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.