Сравнение PTF с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
PTF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTF или SOXX.
Основные характеристики
| PTF | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.13% | 14.91% |
| Дох-ть за 1 год | 32.75% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 4.71% | 13.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.24% | 26.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.13% | 23.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 31.50% | 33.65% |
| Макс. просадка | -55.38% | -70.21% |
| Текущая просадка | -7.60% | -17.08% |
Корреляция
Корреляция между PTF и SOXX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTF и SOXX
С начала года, PTF показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции PTF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 18.13% против 23.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и SOXX
PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTF c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и SOXX
PTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% | 0.68% | 0.17% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и SOXX
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и SOXX
Текущая волатильность для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) составляет 11.48%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что PTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.