PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTF с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTF с SOXX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

PTF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTF или SOXX.

Корреляция

Корреляция между PTF и SOXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PTF и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTF:

0.24

SOXX:

-0.24

Коэф-т Сортино

PTF:

0.60

SOXX:

-0.07

Коэф-т Омега

PTF:

1.08

SOXX:

0.99

Коэф-т Кальмара

PTF:

0.26

SOXX:

-0.26

Коэф-т Мартина

PTF:

0.69

SOXX:

-0.59

Индекс Язвы

PTF:

13.66%

SOXX:

18.30%

Дневная вол-ть

PTF:

39.44%

SOXX:

43.26%

Макс. просадка

PTF:

-55.38%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

PTF:

-23.22%

SOXX:

-26.56%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность -14.85%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -9.89%. За последние 10 лет акции PTF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 16.28% против 21.26% соответственно.

PTF

С начала года

-14.85%

1 месяц

12.52%

6 месяцев

-16.94%

1 год

7.95%

5 лет

16.63%

10 лет

16.28%

SOXX

С начала года

-9.89%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

-15.93%

1 год

-11.36%

5 лет

20.42%

10 лет

21.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTF и SOXX

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.

PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTF и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг риск-скорректированной доходности PTF, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTF c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и SOXX

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SOXX в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.24%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.76%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PTF и SOXX

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и SOXX

Текущая волатильность для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) составляет 8.59%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что PTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...