PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTF с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTF и SOXX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PTF и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
841.36%
1,139.48%
PTF
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTF:

1.55

SOXX:

0.50

Коэф-т Сортино

PTF:

2.14

SOXX:

0.89

Коэф-т Омега

PTF:

1.27

SOXX:

1.11

Коэф-т Кальмара

PTF:

2.17

SOXX:

0.69

Коэф-т Мартина

PTF:

9.26

SOXX:

1.53

Индекс Язвы

PTF:

5.42%

SOXX:

11.36%

Дневная вол-ть

PTF:

32.37%

SOXX:

34.58%

Макс. просадка

PTF:

-55.38%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

PTF:

-6.50%

SOXX:

-18.76%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 48.96%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции PTF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 19.42% против 22.60% соответственно.


PTF

С начала года

48.96%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

23.95%

1 год

47.44%

5 лет

23.87%

10 лет

19.42%

SOXX

С начала года

12.57%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-13.65%

1 год

13.80%

5 лет

21.82%

10 лет

22.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PTF и SOXX

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.


PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
График комиссии PTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PTF c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.550.50
Коэффициент Сортино PTF, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.140.89
Коэффициент Омега PTF, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.11
Коэффициент Кальмара PTF, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.170.69
Коэффициент Мартина PTF, с текущим значением в 9.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.261.53
PTF
SOXX

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.55
0.50
PTF
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и SOXX

PTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%0.17%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%

Просадки

Сравнение просадок PTF и SOXX

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.50%
-18.76%
PTF
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и SOXX

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.19%
8.33%
PTF
SOXX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab