Сравнение PTF с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
PTF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTF и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTF и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 19.97% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 18.10% | 82.06% | 46.71% | 0.01% | 32.07% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции PTF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 22.28% против 28.54% соответственно.
PTF
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 17.44%
- 1 год
- 52.59%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 22.28%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и SOXX
PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
PTF vs. SOXX — Ранг доходности на риск
PTF
SOXX
Сравнение PTF c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.01 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.62 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 4.46 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 16.48 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.01 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PTF и SOXX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и SOXX
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и SOXX
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -70.21% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -15.77% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -45.75% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -45.75% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -7.66% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -20.10% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.95% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и SOXX
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.41% | 12.68% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.68% | 26.35% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.08% | 40.12% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 35.47% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 32.98% | -0.40% |