Сравнение PTF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PTF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTF или SPY.
Корреляция
Корреляция между PTF и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTF и SPY
Основные характеристики
PTF:
0.02
SPY:
0.30
PTF:
0.31
SPY:
0.56
PTF:
1.04
SPY:
1.08
PTF:
0.03
SPY:
0.31
PTF:
0.08
SPY:
1.40
PTF:
11.95%
SPY:
4.18%
PTF:
39.54%
SPY:
19.64%
PTF:
-55.38%
SPY:
-55.19%
PTF:
-31.54%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность -24.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.84% против 11.59% соответственно.
PTF
-24.07%
-11.73%
-16.59%
4.36%
16.95%
14.84%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и SPY
PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PTF и SPY
PTF
SPY
Сравнение PTF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и SPY
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.27% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% | 0.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и SPY
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и SPY
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.