PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTF с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTF и SMH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PTF и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
815.46%
2,507.51%
PTF
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTF:

1.38

SMH:

1.14

Коэф-т Сортино

PTF:

1.96

SMH:

1.63

Коэф-т Омега

PTF:

1.24

SMH:

1.21

Коэф-т Кальмара

PTF:

1.94

SMH:

1.60

Коэф-т Мартина

PTF:

8.31

SMH:

4.01

Индекс Язвы

PTF:

5.39%

SMH:

9.87%

Дневная вол-ть

PTF:

32.46%

SMH:

34.89%

Макс. просадка

PTF:

-55.38%

SMH:

-95.73%

Текущая просадка

PTF:

-9.07%

SMH:

-13.97%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 38.38%. За последние 10 лет акции PTF уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 19.18% против 27.66% соответственно.


PTF

С начала года

44.86%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

17.33%

1 год

42.08%

5 лет

23.22%

10 лет

19.18%

SMH

С начала года

38.38%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-12.56%

1 год

39.14%

5 лет

30.59%

10 лет

27.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PTF и SMH

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
График комиссии PTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PTF c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTF, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.381.14
Коэффициент Сортино PTF, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.961.63
Коэффициент Омега PTF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.21
Коэффициент Кальмара PTF, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.941.60
Коэффициент Мартина PTF, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.314.01
PTF
SMH

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.38
1.14
PTF
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и SMH

Ни PTF, ни SMH не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%0.17%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.00%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок PTF и SMH

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.07%
-13.97%
PTF
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и SMH

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.39%
7.65%
PTF
SMH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab