PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTF с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTF и SMH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PTF и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.31%
-9.93%
PTF
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTF:

1.11

SMH:

1.20

Коэф-т Сортино

PTF:

1.63

SMH:

1.72

Коэф-т Омега

PTF:

1.20

SMH:

1.22

Коэф-т Кальмара

PTF:

1.78

SMH:

1.69

Коэф-т Мартина

PTF:

6.43

SMH:

4.10

Индекс Язвы

PTF:

5.82%

SMH:

10.27%

Дневная вол-ть

PTF:

33.66%

SMH:

35.05%

Макс. просадка

PTF:

-55.38%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

PTF:

-16.50%

SMH:

-12.35%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции PTF уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 18.55% против 26.27% соответственно.


PTF

С начала года

-7.40%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

2.31%

1 год

38.36%

5 лет

19.67%

10 лет

18.55%

SMH

С начала года

1.35%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

-9.93%

1 год

42.54%

5 лет

28.54%

10 лет

26.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PTF и SMH

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
График комиссии PTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTF и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTF
Ранг риск-скорректированной доходности PTF, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTF c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.111.20
Коэффициент Сортино PTF, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.631.72
Коэффициент Омега PTF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.22
Коэффициент Кальмара PTF, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.781.69
Коэффициент Мартина PTF, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.434.10
PTF
SMH

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.11
1.20
PTF
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и SMH

PTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок PTF и SMH

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-16.50%
-12.35%
PTF
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и SMH

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.93%
8.69%
PTF
SMH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab