PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с PSFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с PSFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) are both exchange-traded funds - SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI, while PSFF is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 29.67%/yr vs 13.03%/yr for PSFF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for PSFF.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и PSFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у PSFF с доходностью 5.72%.

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSFF

1 день
-0.18%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.72%
6 месяцев
6.41%
1 год
14.89%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и PSFF

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%16.25%-2.39%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		5.72%10.38%13.18%18.39%3.95%

Correlation

The correlation between SEIM and PSFF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.78

The correlation between SEIM and PSFF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIM и PSFF

Секторы
SEIM
PSFF

Технологии

29.5%
36.2%

Энергетика

11.8%
3.5%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Финансовые услуги

8.1%
11.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.1%

Недвижимость

7.2%
1.9%

Промышленность

6.8%
8.1%

Сырьевые материалы

4.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Технологии

SEIM
29.5%
PSFF
36.2%

Энергетика

SEIM
11.8%
PSFF
3.5%

Здравоохранение

SEIM
9.5%
PSFF
8.4%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
PSFF
11.9%

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
PSFF
4.9%

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
PSFF
10.1%

Недвижимость

SEIM
7.2%
PSFF
1.9%

Промышленность

SEIM
6.8%
PSFF
8.1%

Сырьевые материалы

SEIM
4.7%
PSFF
1.8%

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
PSFF
10.9%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
PSFF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с GARPSEIM с FCNTX
Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с PTLCPSFF с VFIAX

Доходность на риск

SEIM vs. PSFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c PSFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMPSFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.49

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.82

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

4.08

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

20.44

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIM vs. PSFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFF равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и PSFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMPSFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.11

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SEIM и PSFF

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки PSFF в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и PSFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMPSFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-10.78%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-3.67%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-10.78%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.18%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-1.60%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.73%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и PSFF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMPSFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

1.02%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

4.54%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

6.08%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

9.22%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

9.10%

+9.76%

Сравнение комиссий SEIM и PSFF

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSFF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и PSFF

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как PSFF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%

Часто задаваемые вопросы

SEIM and PSFF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (4.68%) compared to PSFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs PSFF's -10.78%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 13.03% for PSFF. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSFF has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PSFF.

SEIM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for PSFF.

SEIM is categorized as Momentum, while PSFF is Defined Outcome. They also come from different issuers: SEI and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.75% for PSFF.

PSFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и PSFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор