PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFF с TMSRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) and TMSRX (T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund) are both funds - PSFF is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while TMSRX is a Multistrategy fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, PSFF returned 9.43%/yr vs 0.99%/yr for TMSRX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PSFF charges 0.75%/yr vs 1.19%/yr for TMSRX.

Доходность

Сравнение доходности PSFF и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

PSFF

1 день
-0.18%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.72%
6 месяцев
6.41%
1 год
14.89%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.60%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFF и TMSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		5.72%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%0.00%

Correlation

The correlation between PSFF and TMSRX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.11

The correlation between PSFF and TMSRX shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с PTLCPSFF с VFIAXPSFF с BUFB
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с SYMIXTMSRX с ADANXTMSRX с NOIEXTMSRX с CSQIX

Доходность на риск

PSFF vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFTMSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.13

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.12

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.66

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.36

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.44

17.80

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSRX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.13

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.36

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.83

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PSFF и TMSRX

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, примерно равная максимальной просадке TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и TMSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFFTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-10.67%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-0.83%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.78%

-2.79%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-10.59%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.16%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-2.73%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.20%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и TMSRX

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFFTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.00%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

1.01%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

1.70%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

2.76%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

3.28%

+5.82%

Сравнение комиссий PSFF и TMSRX

PSFF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TMSRX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и TMSRX

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%

Часто задаваемые вопросы

PSFF and TMSRX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSFF has higher volatility (1.02%) compared to TMSRX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PSFF dropped -10.78% vs TMSRX's -10.67%.

PSFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFF и TMSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор