PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFF с TMSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFF и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFF и TMSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		-0.53%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с VFIAXPSFF с PTLCPSFF с SSO
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFXTMSRX с SYMIX

Сравнение комиссий PSFF и TMSRX

PSFF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TMSRX в 1.19%.

TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Доходность на риск

PSFF vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFTMSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.41

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.85

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.50

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

5.91

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSRX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.41

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.84

+0.16

Корреляция

Корреляция между PSFF и TMSRX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и TMSRX

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%.

TTM20252024202320222021202020192018
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%

Просадки

Сравнение просадок PSFF и TMSRX

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, примерно равная максимальной просадке TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-10.67%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-1.84%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-10.59%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.16%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-2.78%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.50%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и TMSRX

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.00%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

1.44%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

2.09%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

2.79%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

3.31%

+5.88%