PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSFF с TMSRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSFF и TMSRX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности PSFF и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.34%
-6.29%
PSFF
TMSRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSFF:

2.35

TMSRX:

-0.16

Коэф-т Сортино

PSFF:

3.23

TMSRX:

-0.13

Коэф-т Омега

PSFF:

1.47

TMSRX:

0.96

Коэф-т Кальмара

PSFF:

3.85

TMSRX:

-0.12

Коэф-т Мартина

PSFF:

19.17

TMSRX:

-0.85

Индекс Язвы

PSFF:

0.75%

TMSRX:

1.27%

Дневная вол-ть

PSFF:

6.09%

TMSRX:

6.82%

Макс. просадка

PSFF:

-10.62%

TMSRX:

-12.76%

Текущая просадка

PSFF:

-0.85%

TMSRX:

-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью -1.40%.


PSFF

С начала года

13.29%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

5.66%

1 год

13.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TMSRX

С начала года

-1.40%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

-5.26%

1 год

-1.29%

5 лет

0.71%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSFF и TMSRX

PSFF берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TMSRX в 1.19%.


TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund
График комиссии TMSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.19%
График комиссии PSFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSFF c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSFF, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35-0.16
Коэффициент Сортино PSFF, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.23-0.13
Коэффициент Омега PSFF, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.470.96
Коэффициент Кальмара PSFF, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.85-0.12
Коэффициент Мартина PSFF, с текущим значением в 19.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.17-0.85
PSFF
TMSRX

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа TMSRX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.35
-0.16
PSFF
TMSRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и TMSRX

Ни PSFF, ни TMSRX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund
0.00%5.95%1.49%0.50%0.85%2.59%1.94%

Просадки

Сравнение просадок PSFF и TMSRX

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки TMSRX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и TMSRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.85%
-8.62%
PSFF
TMSRX

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и TMSRX

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 2.48%, в то время как у T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.48%
6.49%
PSFF
TMSRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab