PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFF с AOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both exchange-traded funds - PSFF is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. PSFF is actively managed, while AOM is passively managed. Over the past 5 years, PSFF returned 9.43%/yr vs 4.80%/yr for AOM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFF charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности PSFF и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 5.00%.

PSFF

1 день
-0.18%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.72%
6 месяцев
6.41%
1 год
14.89%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

AOM

1 день
-0.46%
1 месяц
2.13%
С начала года
5.00%
6 месяцев
5.31%
1 год
14.51%
3 года*
10.87%
5 лет*
4.80%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFF и AOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		5.72%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.00%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%0.05%

Correlation

The correlation between PSFF and AOM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.74

The correlation between PSFF and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFF и AOM

Секторы
PSFF
AOM

Технологии

36.2%
27.9%

Финансовые услуги

11.9%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.4%
8.0%

Промышленность

8.1%
11.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
4.2%

Технологии

PSFF
36.2%
AOM
27.9%

Финансовые услуги

PSFF
11.9%
AOM
16.1%

Коммуникационные услуги

PSFF
10.9%
AOM
8.1%

Потребительский циклический сектор

PSFF
10.1%
AOM
9.5%

Здравоохранение

PSFF
8.4%
AOM
8.0%

Промышленность

PSFF
8.1%
AOM
11.9%

Потребительский защитный сектор

PSFF
4.9%
AOM
5.0%

Энергетика

PSFF
3.5%
AOM
4.3%

Коммунальные услуги

PSFF
2.3%
AOM
2.7%

Недвижимость

PSFF
1.9%
AOM
2.4%

Сырьевые материалы

PSFF
1.8%
AOM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с PTLCPSFF с VFIAXPSFF с BUFB
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

PSFF vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.23

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.22

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.85

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.44

12.45

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.59

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.69

+0.42

Просадки

Сравнение просадок PSFF и AOM

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFFAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-19.96%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-5.11%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.78%

-6.85%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-19.96%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.46%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-2.70%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.17%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и AOM

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 1.02%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFFAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

2.17%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

5.22%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

6.55%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

8.14%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

7.93%

+1.17%

Сравнение комиссий PSFF и AOM

PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и AOM

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSFF and AOM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOM has higher volatility (2.17%) compared to PSFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, PSFF dropped -10.78% vs AOM's -19.96%.

On 5-year performance, PSFF leads with 9.43% vs 4.80% for AOM. On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PSFF has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFF has performed better with a 9.43% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for PSFF.

AOM has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for PSFF.

PSFF is categorized as Defined Outcome, while AOM is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PSFF and 0.25% for AOM.

PSFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFF и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор