PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с AOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFF с AOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).

PSFF и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFF и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFF и AOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		-0.53%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		-0.40%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью -0.40%.

PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

AOM

1 день
0.36%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.26%
1 год
11.52%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с VFIAXPSFF с PTLCPSFF с SSO
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AOKAOM с AORAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Сравнение комиссий PSFF и AOM

PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

PSFF vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFAOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.03

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.19

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

8.80

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.53

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.67

+0.33

Корреляция

Корреляция между PSFF и AOM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и AOM

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.99%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%

Просадки

Сравнение просадок PSFF и AOM

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и AOM.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-19.96%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-5.35%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-19.96%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-3.30%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-2.72%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.33%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и AOM

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 2.82%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.26%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

4.89%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

8.24%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

8.09%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

7.90%

+1.29%