PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFF с CBALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both funds - PSFF is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia. Over the past 5 years, PSFF returned 9.43%/yr vs 8.48%/yr for CBALX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSFF charges 0.75%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.

Доходность

Сравнение доходности PSFF и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у CBALX с доходностью 6.82%.

PSFF

1 день
-0.18%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.72%
6 месяцев
6.41%
1 год
14.89%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

CBALX

1 день
0.05%
1 месяц
4.12%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.03%
1 год
19.03%
3 года*
15.37%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFF и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		5.72%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.82%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%0.39%

Correlation

The correlation between PSFF and CBALX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.85

The correlation between PSFF and CBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с PTLCPSFF с VFIAXPSFF с BUFB
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOOCBALX с FXAIX

Доходность на риск

PSFF vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFCBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.39

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.38

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.96

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.44

12.71

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.77

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.71

+0.40

Просадки

Сравнение просадок PSFF и CBALX

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и CBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFFCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-34.53%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-6.63%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.78%

-12.06%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-20.91%

+10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-5.31%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.54%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и CBALX

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 1.02%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFFCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

2.39%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

6.35%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

8.21%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

11.08%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

11.34%

-2.24%

Сравнение комиссий PSFF и CBALX

PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и CBALX

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.08%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSFF and CBALX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBALX has higher volatility (2.39%) compared to PSFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, PSFF dropped -10.78% vs CBALX's -34.53%.

PSFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFF и CBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор