PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFF с CBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFF и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFF и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		-0.53%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%.

PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с VFIAXPSFF с PTLCPSFF с SSO
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOOCBALX с FXAIX

Сравнение комиссий PSFF и CBALX

PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

PSFF vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.54

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.55

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

6.54

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.68

+0.32

Корреляция

Корреляция между PSFF и CBALX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и CBALX

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок PSFF и CBALX

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-34.53%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-7.87%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-20.91%

+10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-4.73%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-5.34%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.86%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и CBALX

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 2.82%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.84%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

6.44%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

11.58%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

11.08%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

11.31%

-2.12%