PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFF с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PSFF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		-0.53%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с VFIAXPSFF с PTLCPSFF с SSO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PSFF и SPY

PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PSFF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.96

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.49

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.53

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

7.27

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.96

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.70

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.56

+0.44

Корреляция

Корреляция между PSFF и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и SPY

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PSFF и SPY

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-55.19%

+44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-12.05%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-24.50%

+13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-5.53%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-9.09%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.54%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и SPY

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 2.82%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.35%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

9.50%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

19.06%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

17.06%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

17.92%

-8.73%