PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с CALF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFF с CALF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).

PSFF и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFF и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFF и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		-0.88%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.42%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 1.42%.

PSFF

1 день
1.57%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.42%
1 год
12.24%
3 года*
11.73%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

CALF

1 день
0.13%
1 месяц
-2.20%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.91%
1 год
20.81%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с AOMPSFF с VFIAXPSFF с PTLCPSFF с SSO
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Сравнение комиссий PSFF и CALF

PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

PSFF vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFCALFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.92

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.43

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.31

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.50

5.99

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.92

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.14

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.32

+0.67

Корреляция

Корреляция между PSFF и CALF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и CALF

PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

TTM202520242023202220212020201920182017
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.43%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок PSFF и CALF

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и CALF.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-47.58%

+36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-16.47%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-34.22%

+23.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-6.28%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-10.91%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.60%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и CALF

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 2.86%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.22%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

11.13%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

22.66%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

23.68%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

26.18%

-16.99%