Сравнение SEF с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SEF и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SEF превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -11.67% против -72.80% соответственно.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и UVXY
И SEF, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SEF vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SEF
UVXY
Сравнение SEF c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.51 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | -0.30 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.66 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.80 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.51 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.64 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.67 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SEF и UVXY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и UVXY
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и UVXY
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -100.00% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -85.64% | +65.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -99.77% | +58.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -100.00% | +24.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -100.00% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -98.53% | +15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 71.09% | -56.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 45.03% | -40.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 71.80% | -60.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 113.07% | -93.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 105.47% | -87.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 114.51% | -93.97% |