PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с USD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -12.50%/yr vs 60.90%/yr for USD. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEF и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 83.22%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -12.50% против 60.90% соответственно.

SEF

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.28%
6 месяцев
4.12%
1 год
-1.58%
3 года*
-12.24%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-12.50%

USD

1 день
-0.77%
1 месяц
0.95%
С начала года
83.22%
6 месяцев
78.17%
1 год
185.84%
3 года*
113.73%
5 лет*
63.17%
10 лет*
60.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		2.28%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		83.22%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SEF and USD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2008 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between SEF and USD has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.11, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SEF и USD

Секторы
SEF
USD

Финансовые услуги

71.2%
26.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
71.2%
USD
26.0%

Сырьевые материалы

SEF

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SEF

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SEF

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SEF

-

USD

-

Энергетика

SEF

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SEF

-

USD

-

Промышленность

SEF

-

USD

-

Недвижимость

SEF

-

USD

-

Технологии

SEF

-

USD
26.3%

Коммунальные услуги

SEF

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с EUFN
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SEF vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 88
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.76

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.78

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

5.88

-6.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

16.26

-16.59

SEF vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и USD

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-88.63%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-31.80%

+20.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-64.46%

+25.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-77.85%

+36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-77.85%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-15.35%

-80.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.74%

-32.29%

-50.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

11.48%

-6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и USD

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.05%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.08%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

34.08%

-30.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

53.79%

-42.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

67.97%

-53.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

77.72%

-59.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

69.82%

-49.34%

Сравнение комиссий SEF и USD

И SEF, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и USD

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEF
ProShares Short Financials		3.56%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SEF and USD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (34.08%) compared to SEF (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 60.90% vs -12.50% for SEF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 60.90% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SEF has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.25% for USD.

SEF is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор