Сравнение SEF с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SEF и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -11.67% против 50.62% соответственно.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и USD
И SEF, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SEF vs. USD — Ранг доходности на риск
SEF
USD
Сравнение SEF c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.90 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.44 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 4.67 | -4.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 12.81 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.90 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.59 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.74 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.41 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между SEF и USD составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и USD
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и USD
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -88.63% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -31.80% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -77.85% | +36.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -77.85% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -21.24% | -74.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -32.60% | -49.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 11.60% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и USD
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 21.67% | -16.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 48.73% | -37.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 77.08% | -57.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 76.24% | -58.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 68.85% | -48.31% |