PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEF с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEF (ProShares Short Financials) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -12.30%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEF и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -12.30% против 56.23% соответственно.

SEF

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
-3.05%
С начала года
-2.09%
1 год
-5.36%
3 года*
-12.03%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
-12.30%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		-2.09%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SEF and USD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2008 г.

-0.55

Over the past year, the inverse relationship between SEF and USD has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.09, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SEF и USD

Секторы
SEF
USD

Финансовые услуги

74.6%
32.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

30.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
74.6%
USD
32.0%

Сырьевые материалы

SEF

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SEF

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SEF

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SEF

-

USD

-

Энергетика

SEF

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SEF

-

USD

-

Промышленность

SEF

-

USD

-

Недвижимость

SEF

-

USD

-

Технологии

SEF

-

USD
30.7%

Коммунальные услуги

SEF

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с WTIDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SVIX
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SEF vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 55
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.53

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.99

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

3.42

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

8.81

-9.76

SEF vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и USD

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-88.63%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-31.80%

+16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-64.46%

+25.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-77.85%

+36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.40%

-77.85%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.48%

-24.58%

-71.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.78%

-32.25%

-50.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

12.32%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и USD

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.21%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

30.75%

-26.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

58.47%

-47.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

71.05%

-56.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

78.28%

-60.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

70.10%

-49.66%

Сравнение комиссий SEF и USD

И SEF, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и USD

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEF
ProShares Short Financials		3.43%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SEF and USD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -12.30% for SEF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.35% for USD.

SEF is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор