Сравнение SEF с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SEF и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -11.67% против 25.53% соответственно.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и UPRO
SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SEF vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SEF
UPRO
Сравнение SEF c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.63 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.21 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.06 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 4.22 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.63 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.34 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.48 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.60 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между SEF и UPRO составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и UPRO
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и UPRO
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -76.82% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -33.38% | +13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -63.94% | +22.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -76.82% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -18.68% | -77.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -14.53% | -68.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 8.41% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 16.04% | -11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 28.48% | -17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 54.36% | -35.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 50.34% | -32.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 53.69% | -33.15% |