PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с UPRO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -12.50%/yr vs 30.12%/yr for UPRO. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SEF и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -12.50% против 30.12% соответственно.

SEF

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.28%
6 месяцев
4.12%
1 год
-1.58%
3 года*
-12.24%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-12.50%

UPRO

1 день
-0.50%
1 месяц
-5.86%
С начала года
16.62%
6 месяцев
12.20%
1 год
56.32%
3 года*
45.99%
5 лет*
20.00%
10 лет*
30.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		2.28%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		16.62%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SEF and UPRO is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.83

Over the past year, the inverse relationship between SEF and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.83 to -0.56, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SEF и UPRO

Секторы
SEF
UPRO

Финансовые услуги

71.2%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SEF
71.2%
UPRO
11.1%

Сырьевые материалы

SEF

-

UPRO
1.7%

Коммуникационные услуги

SEF

-

UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

SEF

-

UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

SEF

-

UPRO
4.5%

Энергетика

SEF

-

UPRO
3.1%

Здравоохранение

SEF

-

UPRO
8.3%

Промышленность

SEF

-

UPRO
7.8%

Недвижимость

SEF

-

UPRO
1.8%

Технологии

SEF

-

UPRO
39.1%

Коммунальные услуги

SEF

-

UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с EUFN
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SEF vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 88
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.52

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.00

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.11

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

8.56

-8.89

SEF vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и UPRO

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-76.82%

-19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-26.78%

+15.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-48.87%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-63.94%

+22.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-76.82%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-10.72%

-85.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.74%

-14.39%

-68.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

6.60%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.05%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

14.62%

-10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

29.40%

-18.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

37.26%

-22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

50.62%

-32.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

53.78%

-33.30%

Сравнение комиссий SEF и UPRO

SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и UPRO

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности UPRO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEF
ProShares Short Financials		3.56%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SEF and UPRO have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.62%) compared to SEF (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.12% vs -12.50% for SEF. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.12% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

SEF has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.75% for UPRO.

SEF is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор