PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEF (ProShares Short Financials) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -12.30%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SEF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -12.30% против 15.08% соответственно.

SEF

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
-3.05%
С начала года
-2.09%
1 год
-5.36%
3 года*
-12.03%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
-12.30%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		-2.09%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SEF and SPY is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2008 г.

-0.83

Over the past year, the inverse relationship between SEF and SPY has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.53, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SEF и SPY

Секторы
SEF
SPY

Финансовые услуги

74.6%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SEF
74.6%
SPY
11.1%

Сырьевые материалы

SEF

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

SEF

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

SEF

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

SEF

-

SPY
4.5%

Энергетика

SEF

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

SEF

-

SPY
8.3%

Промышленность

SEF

-

SPY
7.8%

Недвижимость

SEF

-

SPY
1.8%

Технологии

SEF

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

SEF

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с WTIDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SVIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SEF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.72

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.38

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.44

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

10.63

-11.58

SEF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и SPY

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-55.19%

-41.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-8.88%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-18.76%

-20.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-24.50%

-17.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.40%

-33.72%

-39.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.48%

-0.91%

-95.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.78%

-9.02%

-73.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

2.04%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и SPY

ProShares Short Financials (SEF) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.58%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

10.02%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.58%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.17%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

17.93%

+2.51%

Сравнение комиссий SEF и SPY

SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и SPY

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEF
ProShares Short Financials		3.43%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SEF and SPY have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEF has higher volatility (4.21%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -12.30% for SEF. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.00% for SPY.

SEF is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор