PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с SPDN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -12.50%/yr vs -12.57%/yr for SPDN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEF charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.

Доходность

Сравнение доходности SEF и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -5.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEF имеют среднегодовую доходность -12.50%, а акции SPDN немного отстают с -12.57%.

SEF

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.28%
6 месяцев
4.12%
1 год
-1.58%
3 года*
-12.24%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-12.50%

SPDN

1 день
0.23%
1 месяц
1.84%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-13.07%
3 года*
-11.65%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
-12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и SPDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		2.28%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-5.13%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%

Correlation

The correlation between SEF and SPDN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.77

Over the past year, the correlation between SEF and SPDN has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с EUFN
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

SEF vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-1.04

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
-1.48

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.84

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.82

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

-1.53

+1.19

SEF vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа SPDN равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и SPDN

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-75.31%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-16.05%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-38.24%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-43.85%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-75.31%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-74.45%

-21.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.74%

-48.67%

-34.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

8.58%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и SPDN

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.05%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.68%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.90%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

12.64%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

16.95%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

18.04%

+2.44%

Сравнение комиссий SEF и SPDN

SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и SPDN

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SPDN в 3.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		3.56%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		3.27%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

SEF and SPDN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDN has higher volatility (4.68%) compared to SEF (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs SPDN's -75.31%.

On 10-year performance, SEF leads with -12.50% vs -12.57% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SEF has performed better with a -12.50% return vs -12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

SEF has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.27% for SPDN.

SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.50% for SPDN.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор