PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с MSTZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. SEF is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, SEF returned -1.58% vs 198.66% for MSTZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SEF charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности SEF и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -15.28%.

SEF

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.28%
6 месяцев
4.12%
1 год
-1.58%
3 года*
-12.24%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-12.50%

MSTZ

1 день
18.61%
1 месяц
139.77%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
-7.86%
1 год
198.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и MSTZ

2026 (YTD)20252024
SEF
ProShares Short Financials		2.28%-9.82%-5.47%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-15.28%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between SEF and MSTZ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с EUFN
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTYMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

SEF vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.38

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.22

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.36

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

4.68

-5.01

SEF vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и MSTZ

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-99.38%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-84.89%

+73.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-97.12%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.74%

-94.46%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

42.69%

-37.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и MSTZ

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.05%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 44.37%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

44.37%

-40.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

128.52%

-117.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

144.81%

-130.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

170.21%

-152.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

170.21%

-149.73%

Сравнение комиссий SEF и MSTZ

SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и MSTZ

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEF
ProShares Short Financials		3.56%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SEF and MSTZ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (44.37%) compared to SEF (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 198.66% vs -1.58% for SEF. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 198.66% return vs -1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

SEF has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for MSTZ.

They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор