Сравнение SEF с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
SEF и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SEF и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -5.81% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и MSTZ
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
SEF vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SEF
MSTZ
Сравнение SEF c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.03 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.17 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.10 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.13 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SEF и MSTZ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и MSTZ
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и MSTZ
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -99.36% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -83.20% | +62.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -97.37% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -93.92% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 61.41% | -46.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 38.01% | -33.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 122.49% | -111.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 147.18% | -127.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 172.91% | -154.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 172.91% | -152.37% |