Сравнение SEF с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
SEF и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.27% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: -11.67% против 11.63% соответственно.
SEF
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -11.67%
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и EUFN
SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
SEF vs. EUFN — Ранг доходности на риск
SEF
EUFN
Сравнение SEF c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.24 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.76 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.74 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 6.10 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.24 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.82 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.48 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.25 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между SEF и EUFN составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и EUFN
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности EUFN в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.27% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и EUFN
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -53.25% | -43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -14.77% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -35.15% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -53.25% | -22.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.00% | -10.30% | -85.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -14.68% | -67.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 4.22% | +10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и EUFN
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 9.84% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 14.70% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 22.21% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 21.57% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 24.53% | -3.98% |