PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с EUFN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -11.50%/yr vs 11.98%/yr for EUFN. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности SEF и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: -11.50% против 11.98% соответственно.

SEF

1 день
1.10%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.89%
6 месяцев
6.43%
1 год
3.73%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.50%

EUFN

1 день
-2.03%
1 месяц
2.59%
С начала года
1.54%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.06%
3 года*
30.91%
5 лет*
17.47%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		8.89%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		1.54%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Correlation

The correlation between SEF and EUFN is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2010 г.

-0.70

The correlation between SEF and EUFN shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEF и EUFN

Секторы
SEF
EUFN

Финансовые услуги

65.0%
97.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
65.0%
EUFN
97.3%

Сырьевые материалы

SEF

-

EUFN

-

Коммуникационные услуги

SEF

-

EUFN

-

Потребительский циклический сектор

SEF

-

EUFN
0.2%

Потребительский защитный сектор

SEF

-

EUFN

-

Энергетика

SEF

-

EUFN

-

Здравоохранение

SEF

-

EUFN

-

Промышленность

SEF

-

EUFN
0.4%

Недвижимость

SEF

-

EUFN

-

Технологии

SEF

-

EUFN
1.1%

Коммунальные услуги

SEF

-

EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с SVIX
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL

Доходность на риск

SEF vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.17

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.74

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.57

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

5.49

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEF vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.17

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.81

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.49

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.27

-0.75

Просадки

Сравнение просадок SEF и EUFN

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-53.25%

-43.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-14.77%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-15.95%

-23.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-35.15%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-53.25%

-22.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-3.16%

-92.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.72%

-14.56%

-68.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.21%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и EUFN

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 3.01%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

7.00%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

16.56%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

19.75%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

21.80%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

24.55%

-4.03%

Сравнение комиссий SEF и EUFN

SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и EUFN

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности EUFN в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.52%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
SEF
ProShares Short Financials		3.35%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEF and EUFN have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (7.00%) compared to SEF (3.01%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs EUFN's -53.25%.

On 10-year performance, EUFN leads with 11.98% vs -11.50% for SEF. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 11.98% return vs -11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

EUFN has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.35% for SEF.

SEF is categorized as Inverse Equities, while EUFN is Financials Equities. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.48% for EUFN.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор