PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEF с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с EUFN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEF (ProShares Short Financials) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -12.30%/yr vs 14.40%/yr for EUFN. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности SEF и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: -12.30% против 14.40% соответственно.

SEF

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
-3.05%
С начала года
-2.09%
1 год
-5.36%
3 года*
-12.03%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
-12.30%

EUFN

1 день
-0.25%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
11.55%
С начала года
12.15%
1 год
32.81%
3 года*
32.72%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		-2.09%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		12.15%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Correlation

The correlation between SEF and EUFN is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

-0.70

The correlation between SEF and EUFN shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEF и EUFN

Секторы
SEF
EUFN

Финансовые услуги

74.6%
97.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
74.6%
EUFN
97.9%

Сырьевые материалы

SEF

-

EUFN

-

Коммуникационные услуги

SEF

-

EUFN

-

Потребительский циклический сектор

SEF

-

EUFN
0.2%

Потребительский защитный сектор

SEF

-

EUFN

-

Энергетика

SEF

-

EUFN

-

Здравоохранение

SEF

-

EUFN

-

Промышленность

SEF

-

EUFN
0.4%

Недвижимость

SEF

-

EUFN

-

Технологии

SEF

-

EUFN
1.0%

Коммунальные услуги

SEF

-

EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с WTIDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SVIX
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с GSIBEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR

Доходность на риск

SEF vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 55
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.64

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.35

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.23

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

7.81

-8.76

SEF vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и EUFN

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-53.25%

-43.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.77%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-15.95%

-23.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-35.15%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.40%

-53.25%

-20.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.48%

-0.30%

-96.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.78%

-14.46%

-68.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

4.21%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и EUFN

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.21%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.72%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

17.33%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

20.06%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

21.83%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

23.68%

-3.24%

Сравнение комиссий SEF и EUFN

SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и EUFN

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности EUFN в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.09%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
SEF
ProShares Short Financials		3.43%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEF and EUFN have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (4.72%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs EUFN's -53.25%.

On 10-year performance, EUFN leads with 14.40% vs -12.30% for SEF. On fees, EUFN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 14.40% return vs -12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

EUFN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.43% for SEF.

SEF is categorized as Inverse Equities, while EUFN is Financials Equities. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.49% for EUFN.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор