PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с KBWB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEF returned -12.45%/yr vs 14.07%/yr for KBWB. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности SEF и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции SEF уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: -12.45% против 14.07% соответственно.

SEF

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.80%
6 месяцев
4.11%
1 год
-2.58%
3 года*
-12.09%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
-12.45%

KBWB

1 день
0.68%
1 месяц
9.33%
С начала года
12.95%
6 месяцев
10.99%
1 год
40.49%
3 года*
37.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		2.80%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		12.95%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Correlation

The correlation between SEF and KBWB is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

-0.89

The correlation between SEF and KBWB has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEF и KBWB

Секторы
SEF
KBWB

Финансовые услуги

71.2%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
71.2%
KBWB
100.0%

Сырьевые материалы

SEF

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

SEF

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

SEF

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

SEF

-

KBWB

-

Энергетика

SEF

-

KBWB

-

Здравоохранение

SEF

-

KBWB

-

Промышленность

SEF

-

KBWB

-

Недвижимость

SEF

-

KBWB

-

Технологии

SEF

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

SEF

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с EUFN
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

SEF vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 77
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.01

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.62

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.48

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

7.81

-8.36

SEF vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и KBWB

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-50.27%

-46.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-16.38%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-25.43%

-13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-49.31%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-50.27%

-25.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.31%

0.00%

-96.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.74%

-11.70%

-71.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

5.20%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и KBWB

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.04%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.65%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

15.89%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

20.26%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

26.55%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

29.12%

-8.64%

Сравнение комиссий SEF и KBWB

SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и KBWB

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности KBWB в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.97%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
SEF
ProShares Short Financials		3.54%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEF and KBWB have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.65%) compared to SEF (4.04%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs KBWB's -50.27%.

On 10-year performance, KBWB leads with 14.07% vs -12.45% for SEF. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWB has performed better with a 14.07% return vs -12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

SEF has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.97% for KBWB.

SEF is categorized as Inverse Equities, while KBWB is Financials Equities. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор