Сравнение SEF с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
SEF и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SEF и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции SEF превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: -11.67% против -14.58% соответственно.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и HDGE
SEF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
SEF vs. HDGE — Ранг доходности на риск
SEF
HDGE
Сравнение SEF c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.21 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 0.30 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.11 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.67 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SEF и HDGE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и HDGE
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и HDGE
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -93.88% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -19.63% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -42.97% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -83.69% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -92.66% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -69.85% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 13.54% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и HDGE
ProShares Short Financials (SEF) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.49% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 12.17% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 19.95% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 23.95% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 23.51% | -2.97% |