PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEF с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с GDXD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEF (ProShares Short Financials) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%) while GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SEF returned -6.67%/yr vs -73.13%/yr for GDXD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEF и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -37.38%.

SEF

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.28%
6 месяцев
4.12%
1 год
-1.58%
3 года*
-12.24%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-12.50%

GDXD

1 день
12.00%
1 месяц
24.15%
С начала года
-37.38%
6 месяцев
-30.04%
1 год
-91.62%
3 года*
-83.73%
5 лет*
-73.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и GDXD

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEF
ProShares Short Financials		2.28%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-3.64%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-37.38%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.10%

Correlation

The correlation between SEF and GDXD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.22

Сравнение распределения секторов SEF и GDXD

Секторы
SEF
GDXD

Финансовые услуги

71.2%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SEF
71.2%
GDXD

-

Сырьевые материалы

SEF

-

GDXD
100.0%

Коммуникационные услуги

SEF

-

GDXD

-

Потребительский циклический сектор

SEF

-

GDXD

-

Потребительский защитный сектор

SEF

-

GDXD

-

Энергетика

SEF

-

GDXD

-

Здравоохранение

SEF

-

GDXD

-

Промышленность

SEF

-

GDXD

-

Недвижимость

SEF

-

GDXD

-

Технологии

SEF

-

GDXD

-

Коммунальные услуги

SEF

-

GDXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SPYSEF с EUFN
Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU

Доходность на риск

SEF vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 88
Ранг коэф-та Мартина
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFGDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.64

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
-1.51

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.84

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.95

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

-1.16

+0.83

SEF vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа GDXD равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и GDXD

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и GDXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-99.96%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-96.33%

+85.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

-99.86%

+60.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-99.96%

+58.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-99.91%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.74%

-72.08%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

79.01%

-74.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и GDXD

Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.05%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 54.34%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

54.34%

-50.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

118.05%

-106.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

143.79%

-129.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

111.67%

-93.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

110.70%

-90.22%

Сравнение комиссий SEF и GDXD

И SEF, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и GDXD

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEF
ProShares Short Financials		3.56%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SEF and GDXD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (54.34%) compared to SEF (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs GDXD's -99.96%.

On 5-year performance, SEF leads with -6.67% vs -73.13% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SEF has performed better with a -6.67% return vs -73.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEF and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SEF has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for GDXD.

SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и GDXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор