Сравнение SEF с GDXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Financials (SEF) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).
SEF и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEF и GDXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEF и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -3.55% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -57.98%.
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEF и GDXD
И SEF, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SEF vs. GDXD — Ранг доходности на риск
SEF
GDXD
Сравнение SEF c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEF | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.70 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | -2.67 | +3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.99 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -1.20 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEF | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.70 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.71 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.69 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SEF и GDXD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и GDXD
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEF и GDXD
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и GDXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEF | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -99.96% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -98.51% | +78.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -99.96% | +58.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -99.94% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -70.95% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 80.88% | -66.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и GDXD
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.86%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 52.55%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEF | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 52.55% | -47.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 111.65% | -100.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 138.77% | -119.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 108.19% | -90.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 108.33% | -87.79% |