PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEF с ABCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEF с ABCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEF (ProShares Short Financials) and ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) are both exchange-traded funds - SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index. Both are passively managed. Over the past year, SEF returned -5.36% vs 21.99% for ABCS. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. SEF charges 0.95%/yr vs 0.27%/yr for ABCS.

Доходность

Сравнение доходности SEF и ABCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Financials (SEF) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEF показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у ABCS с доходностью 14.64%.

SEF

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.14%
6 месяцев
-3.05%
С начала года
-2.09%
1 год
-5.36%
3 года*
-12.03%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
-12.30%

ABCS

1 день
1.38%
1 месяц
4.84%
6 месяцев
10.52%
С начала года
14.64%
1 год
21.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEF и ABCS

2026 (YTD)202520242023
SEF
ProShares Short Financials		-2.09%-9.82%-17.81%-0.06%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		14.64%7.95%14.47%-0.06%

Correlation

The correlation between SEF and ABCS is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

-0.79

The correlation between SEF and ABCS has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEF и ABCS

Секторы
SEF
ABCS

Финансовые услуги

74.6%
20.5%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

13.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

6.3%

Здравоохранение

-

15.2%

Промышленность

-

11.1%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

-

15.0%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Финансовые услуги

SEF
74.6%
ABCS
20.5%

Сырьевые материалы

SEF

-

ABCS
3.5%

Коммуникационные услуги

SEF

-

ABCS
2.1%

Потребительский циклический сектор

SEF

-

ABCS
13.6%

Потребительский защитный сектор

SEF

-

ABCS
5.0%

Энергетика

SEF

-

ABCS
6.3%

Здравоохранение

SEF

-

ABCS
15.2%

Промышленность

SEF

-

ABCS
11.1%

Недвижимость

SEF

-

ABCS
4.4%

Технологии

SEF

-

ABCS
15.0%

Коммунальные услуги

SEF

-

ABCS
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Financials

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с WTIDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с SVIX
Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с BOXAABCS с AAVMABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с HIDEABCS с IMCB

Доходность на риск

SEF vs. ABCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 55
Ранг коэф-та Мартина
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEF c ABCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEFABCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.63

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.43

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.65

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

8.38

-9.33

SEF vs. ABCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEF на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа ABCS равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEF и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEF и ABCS

Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и ABCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFABCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.51%

-20.52%

-75.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-8.33%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.48%

0.00%

-96.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.78%

-3.39%

-79.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

2.63%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SEF и ABCS

ProShares Short Financials (SEF) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFABCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.31%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.41%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

13.52%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

16.95%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

16.95%

+3.49%

Сравнение комиссий SEF и ABCS

SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ABCS в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEF и ABCS

Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ABCS в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.14%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEF
ProShares Short Financials		3.43%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SEF and ABCS have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEF has higher volatility (4.21%) compared to ABCS (3.31%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs ABCS's -20.52%.

On 1-year performance, ABCS leads with 21.99% vs -5.36% for SEF. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABCS has performed better with a 21.99% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.14% for ABCS.

SEF is categorized as Inverse Equities, while ABCS is Mid Cap Blend Equities. SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while ABCS tracks BNY Mellon ABC Index. They also come from different issuers: ProShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.27% for ABCS.

ABCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEF и ABCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор