PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECT с MTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SECT (Main Sector Rotation ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. SECT is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 5 years, SECT returned 12.80%/yr vs 15.21%/yr for MTUM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SECT charges 0.78%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности SECT и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.75%.

SECT

1 день
-0.53%
1 месяц
7.71%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
31.19%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

MTUM

1 день
1.06%
1 месяц
15.90%
С начала года
31.75%
6 месяцев
32.38%
1 год
41.76%
3 года*
34.75%
5 лет*
15.21%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECT и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		11.86%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%28.06%-9.66%9.39%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.75%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%11.92%

Correlation

The correlation between SECT and MTUM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.83

The correlation between SECT and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SECT и MTUM

Секторы
SECT
MTUM

Технологии

38.9%
44.4%

Финансовые услуги

14.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

12.0%
7.4%

Промышленность

10.7%
15.6%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.0%
1.7%

Здравоохранение

2.6%
6.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.3%

Коммунальные услуги

0.1%
1.6%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Технологии

SECT
38.9%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

SECT
14.4%
MTUM
10.4%

Потребительский циклический сектор

SECT
12.7%
MTUM
3.6%

Коммуникационные услуги

SECT
12.0%
MTUM
7.4%

Промышленность

SECT
10.7%
MTUM
15.6%

Энергетика

SECT
4.3%
MTUM
3.5%

Сырьевые материалы

SECT
4.0%
MTUM
1.7%

Здравоохранение

SECT
2.6%
MTUM
6.9%

Потребительский защитный сектор

SECT
0.5%
MTUM
3.3%

Коммунальные услуги

SECT
0.1%
MTUM
1.6%

Недвижимость

SECT
0.0%
MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

SECT vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.20

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.98

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.64

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

14.50

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.20

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.85

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SECT и MTUM

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECTMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-34.08%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.54%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-20.99%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-32.28%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.21%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.89%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и MTUM

Текущая волатильность для Main Sector Rotation ETF (SECT) составляет 3.46%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что SECT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECTMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

7.68%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

16.46%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

19.04%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

20.60%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

21.03%

-0.90%

Сравнение комиссий SECT и MTUM

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и MTUM

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что сопоставимо с доходностью MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.60%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SECT and MTUM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.68%) compared to SECT (3.46%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 15.21% vs 12.80% for SECT. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SECT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 15.21% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

SECT and MTUM have nearly identical dividend yields, around 0.60%.

SECT is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Main Management and iShares. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.15% for MTUM.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECT и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор