Сравнение SECT с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
SECT и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SECT и MTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECT и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | -6.08% | 17.80% | 18.61% | 21.10% | -12.80% | 28.88% | 15.65% | 28.06% | -9.66% | 9.39% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -4.04% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 29.86% | 27.25% | -1.67% | 11.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SECT показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью -4.04%.
SECT
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 13.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECT и MTUM
SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Доходность на риск
SECT vs. MTUM — Ранг доходности на риск
SECT
MTUM
Сравнение SECT c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECT | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.32 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.67 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 6.31 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECT | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SECT и MTUM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECT и MTUM
Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MTUM в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | 0.71% | 0.32% | 0.45% | 0.84% | 0.86% | 0.60% | 1.37% | 0.77% | 1.67% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.82% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SECT и MTUM
Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и MTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECT | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -34.08% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.26% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -32.28% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -8.01% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -6.28% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.24% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECT и MTUM
Текущая волатильность для Main Sector Rotation ETF (SECT) составляет 5.49%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что SECT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECT | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.55% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 14.58% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 22.93% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 20.38% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 20.82% | -0.57% |