PortfoliosLab logo
Сравнение SECT с XLSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SECT и XLSR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SECT и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.40%
84.30%
SECT
XLSR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SECT:

0.26

XLSR:

0.20

Коэф-т Сортино

SECT:

0.52

XLSR:

0.43

Коэф-т Омега

SECT:

1.07

XLSR:

1.06

Коэф-т Кальмара

SECT:

0.27

XLSR:

0.21

Коэф-т Мартина

SECT:

1.05

XLSR:

0.81

Индекс Язвы

SECT:

5.53%

XLSR:

5.22%

Дневная вол-ть

SECT:

22.36%

XLSR:

21.17%

Макс. просадка

SECT:

-38.09%

XLSR:

-32.94%

Текущая просадка

SECT:

-12.82%

XLSR:

-12.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SECT показывает доходность -8.32%, а XLSR немного выше – -7.91%.


SECT

С начала года

-8.32%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-6.19%

1 год

3.99%

5 лет

15.57%

10 лет

N/A

XLSR

С начала года

-7.91%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-5.91%

1 год

2.82%

5 лет

12.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SECT и XLSR

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLSR в 0.70%.


График комиссии SECT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SECT: 0.78%
График комиссии XLSR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLSR: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SECT и XLSR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SECT
Ранг риск-скорректированной доходности SECT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SECT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

XLSR
Ранг риск-скорректированной доходности XLSR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLSR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SECT c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SECT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SECT: 0.26
XLSR: 0.20
Коэффициент Сортино SECT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SECT: 0.52
XLSR: 0.43
Коэффициент Омега SECT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SECT: 1.07
XLSR: 1.06
Коэффициент Кальмара SECT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SECT: 0.27
XLSR: 0.21
Коэффициент Мартина SECT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SECT: 1.05
XLSR: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLSR равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.20
SECT
XLSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и XLSR

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XLSR в 0.72%


TTM20242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF
0.39%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.68%0.50%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
0.72%0.66%1.04%1.79%6.06%1.25%0.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SECT и XLSR

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и XLSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.82%
-12.47%
SECT
XLSR

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и XLSR

Main Sector Rotation ETF (SECT) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеют волатильность 15.49% и 15.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.49%
15.28%
SECT
XLSR