PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с XLSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECT с XLSR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SECT (Main Sector Rotation ETF) and XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management, while XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past 5 years, SECT returned 12.80%/yr vs 10.06%/yr for XLSR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SECT charges 0.78%/yr vs 0.70%/yr for XLSR.

Доходность

Сравнение доходности SECT и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью 6.52%.

SECT

1 день
-0.53%
1 месяц
7.71%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
31.19%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECT и XLSR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SECT
Main Sector Rotation ETF		11.86%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%10.08%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%

Correlation

The correlation between SECT and XLSR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.92

The correlation between SECT and XLSR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SECT и XLSR

Секторы
SECT
XLSR

Технологии

38.9%
33.5%

Финансовые услуги

14.4%
0.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

12.0%
16.4%

Промышленность

10.7%
13.8%

Энергетика

4.3%
8.1%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Здравоохранение

2.6%
21.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.1%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

SECT
38.9%
XLSR
33.5%

Финансовые услуги

SECT
14.4%
XLSR
0.7%

Потребительский циклический сектор

SECT
12.7%
XLSR
0.4%

Коммуникационные услуги

SECT
12.0%
XLSR
16.4%

Промышленность

SECT
10.7%
XLSR
13.8%

Энергетика

SECT
4.3%
XLSR
8.1%

Сырьевые материалы

SECT
4.0%
XLSR

-

Здравоохранение

SECT
2.6%
XLSR
21.9%

Потребительский защитный сектор

SECT
0.5%
XLSR
5.1%

Коммунальные услуги

SECT
0.1%
XLSR

-

Недвижимость

SECT
0.0%
XLSR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPISECT с INRO
Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSAXLSR с VTI

Доходность на риск

SECT vs. XLSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTXLSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.12

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.98

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.35

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

10.44

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. XLSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLSR равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTXLSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.12

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.66

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SECT и XLSR

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и XLSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECTXLSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-32.94%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.06%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-20.57%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-23.32%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.45%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-5.33%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.48%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и XLSR

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECTXLSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.97%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.23%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

12.26%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

17.08%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

20.04%

+0.09%

Сравнение комиссий SECT и XLSR

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLSR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и XLSR

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности XLSR в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.60%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SECT and XLSR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SECT has higher volatility (3.46%) compared to XLSR (2.97%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs XLSR's -32.94%.

On 5-year performance, SECT leads with 12.80% vs 10.06% for XLSR. On fees, XLSR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, XLSR has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SECT has performed better with a 12.80% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLSR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

SECT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.52% for XLSR.

SECT is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLSR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Main Management and State Street. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.70% for XLSR.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECT и XLSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор