PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SECT с XLSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECT с XLSR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR).

SECT и XLSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SECT или XLSR.

Корреляция

Корреляция между SECT и XLSR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SECT и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SECT:

0.40

XLSR:

0.32

Коэф-т Сортино

SECT:

0.77

XLSR:

0.65

Коэф-т Омега

SECT:

1.11

XLSR:

1.09

Коэф-т Кальмара

SECT:

0.46

XLSR:

0.37

Коэф-т Мартина

SECT:

1.64

XLSR:

1.33

Индекс Язвы

SECT:

6.02%

XLSR:

5.77%

Дневная вол-ть

SECT:

22.56%

XLSR:

21.39%

Макс. просадка

SECT:

-38.09%

XLSR:

-32.94%

Текущая просадка

SECT:

-4.46%

XLSR:

-5.82%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью -0.92%.

SECT

С начала года

0.47%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

1.37%

1 год

9.09%

5 лет

16.24%

10 лет

N/A

XLSR

С начала года

-0.92%

1 месяц

11.80%

6 месяцев

-0.64%

1 год

6.59%

5 лет

13.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SECT и XLSR

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLSR в 0.70%.

SECT
Main Sector Rotation ETF
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SECT и XLSR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг риск-скорректированной доходности SECT, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SECT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLSR
Ранг риск-скорректированной доходности XLSR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLSR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SECT c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLSR равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и XLSR

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XLSR в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.36%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.68%0.50%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.67%0.66%1.04%1.80%6.06%1.25%0.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SECT и XLSR

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и XLSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и XLSR

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...