Сравнение SECT с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SECT и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SECT и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SECT и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | -5.14% | 17.80% | 18.61% | 21.10% | -12.80% | 28.88% | 30.90% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SECT показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
SECT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SECT и JEPI
SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
SECT vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SECT
JEPI
Сравнение SECT c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECT | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.61 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.95 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.79 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 3.83 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECT | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.61 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.04 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между SECT и JEPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECT и JEPI
Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | 0.71% | 0.32% | 0.45% | 0.84% | 0.86% | 0.60% | 1.37% | 0.77% | 1.67% | 0.50% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SECT и JEPI
Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SECT | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -13.71% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -10.28% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -13.71% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -4.53% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -2.07% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.12% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECT и JEPI
Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SECT | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 3.90% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 6.36% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 13.24% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 11.06% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 10.88% | +9.37% |