PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SECT с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SECT с JEPI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Sector Rotation ETF (SECT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

SECT и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SECT - это активно управляемый фонд от Main Management. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SECT или JEPI.

Корреляция

Корреляция между SECT и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SECT и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.73%
66.94%
SECT
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SECT:

0.26

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

SECT:

0.52

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

SECT:

1.07

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

SECT:

0.27

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

SECT:

1.05

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

SECT:

5.53%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

SECT:

22.36%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

SECT:

-38.09%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

SECT:

-12.82%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.

SECT

С начала года

-8.32%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-6.19%

1 год

3.99%

5 лет

15.57%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SECT и JEPI

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

SECT
Main Sector Rotation ETF
График комиссии SECT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SECT: 0.78%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SECT и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг риск-скорректированной доходности SECT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SECT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SECT c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SECT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SECT: 0.26
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино SECT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SECT: 0.52
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега SECT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SECT: 1.07
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара SECT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SECT: 0.27
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина SECT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SECT: 1.05
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.41
SECT
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и JEPI

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности JEPI в 7.90%

TTM20242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.39%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.68%0.50%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SECT и JEPI

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.82%
-7.02%
SECT
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и JEPI

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.49%
11.06%
SECT
JEPI