PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECT с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SECT (Main Sector Rotation ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, SECT returned 12.80%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SECT charges 0.78%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SECT и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

SECT

1 день
-0.53%
1 месяц
7.71%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
31.19%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECT и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SECT
Main Sector Rotation ETF		11.86%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%30.90%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between SECT and JEPI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.74

The correlation between SECT and JEPI shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SECT и JEPI

Секторы
SECT
JEPI

Технологии

38.9%
19.1%

Финансовые услуги

14.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.7%

Коммуникационные услуги

12.0%
6.9%

Промышленность

10.7%
13.8%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.0%
1.9%

Здравоохранение

2.6%
14.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%
9.6%

Коммунальные услуги

0.1%
6.2%

Недвижимость

0.0%
3.5%

Технологии

SECT
38.9%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

SECT
14.4%
JEPI
9.8%

Потребительский циклический сектор

SECT
12.7%
JEPI
11.7%

Коммуникационные услуги

SECT
12.0%
JEPI
6.9%

Промышленность

SECT
10.7%
JEPI
13.8%

Энергетика

SECT
4.3%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

SECT
4.0%
JEPI
1.9%

Здравоохранение

SECT
2.6%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

SECT
0.5%
JEPI
9.6%

Коммунальные услуги

SECT
0.1%
JEPI
6.2%

Недвижимость

SECT
0.0%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с INRO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SECT vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.99

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.47

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.16

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

3.73

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.99

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.01

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SECT и JEPI

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECTJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-13.71%

-24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-6.68%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-13.26%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-13.71%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-4.83%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-2.12%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.07%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и JEPI

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECTJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

1.35%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

6.07%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

7.85%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

11.06%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

10.80%

+9.33%

Сравнение комиссий SECT и JEPI

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и JEPI

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.60%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SECT and JEPI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECT has higher volatility (3.46%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, SECT leads with 12.80% vs 7.26% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SECT has performed better with a 12.80% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.60% for SECT.

SECT is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Main Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.35% for JEPI.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECT и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор