PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SECT с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECT с JEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SECT (Main Sector Rotation ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, SECT returned 12.40%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SECT charges 0.78%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SECT и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.

SECT

1 день
-0.30%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
14.18%
С начала года
13.12%
1 год
24.76%
3 года*
19.20%
5 лет*
12.40%
10 лет*
—
Всё время*
13.73%

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

SECT

Main Sector Rotation ETF
$7.76M$7.00M$6.84M

Сравнение доходности по годам SECT и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SECT
Main Sector Rotation ETF		13.12%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%30.28%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between SECT and JEPI is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SECT and JEPI has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SECT и JEPI

Секторы
SECT
JEPI

Технологии

44.8%
15.4%

Финансовые услуги

18.0%
8.9%

Промышленность

12.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.8%

Коммунальные услуги

6.2%
4.9%

Энергетика

3.6%
2.6%

Сырьевые материалы

3.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

0.4%
7.7%

Здравоохранение

0.2%
12.9%

Недвижимость

0.0%
2.6%

Технологии

SECT
44.8%
JEPI
15.4%

Финансовые услуги

SECT
18.0%
JEPI
8.9%

Промышленность

SECT
12.0%
JEPI
11.2%

Потребительский циклический сектор

SECT
10.2%
JEPI
9.8%

Коммунальные услуги

SECT
6.2%
JEPI
4.9%

Энергетика

SECT
3.6%
JEPI
2.6%

Сырьевые материалы

SECT
3.4%
JEPI
1.6%

Коммуникационные услуги

SECT
1.2%
JEPI
6.1%

Потребительский защитный сектор

SECT
0.4%
JEPI
7.7%

Здравоохранение

SECT
0.2%
JEPI
12.9%

Недвижимость

SECT
0.0%
JEPI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с INRO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVO

Доходность на риск

SECT vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SECT c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SECTJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.44

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.10

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.72

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

4.88

+4.16

SECT vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SECT и JEPI

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECTJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-13.71%

-24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-6.68%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-13.26%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-13.71%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-2.13%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.35%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и JEPI

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECTJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.22%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

6.38%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

8.01%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

11.11%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

10.73%

+9.40%

Сравнение комиссий SECT и JEPI

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и JEPI

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности JEPI в 7.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.72%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SECT and JEPI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECT has higher volatility (5.18%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, SECT leads with 12.40% vs 7.48% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SECT has performed better with a 12.40% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 0.72% for SECT.

SECT is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Main and JPMorgan. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 0.35% for JEPI.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECT и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор