PortfoliosLab logo
Сравнение SECT с AESR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SECT и AESR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SECT и AESR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.96%
79.10%
SECT
AESR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SECT:

0.26

AESR:

0.55

Коэф-т Сортино

SECT:

0.52

AESR:

0.90

Коэф-т Омега

SECT:

1.07

AESR:

1.13

Коэф-т Кальмара

SECT:

0.27

AESR:

0.59

Коэф-т Мартина

SECT:

1.05

AESR:

2.28

Индекс Язвы

SECT:

5.53%

AESR:

5.16%

Дневная вол-ть

SECT:

22.36%

AESR:

21.20%

Макс. просадка

SECT:

-38.09%

AESR:

-31.06%

Текущая просадка

SECT:

-12.82%

AESR:

-10.88%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у AESR с доходностью -5.17%.


SECT

С начала года

-8.32%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-6.19%

1 год

3.99%

5 лет

15.57%

10 лет

N/A

AESR

С начала года

-5.17%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-4.16%

1 год

10.02%

5 лет

14.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SECT и AESR

SECT берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.


График комиссии AESR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AESR: 1.46%
График комиссии SECT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SECT: 0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SECT и AESR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SECT
Ранг риск-скорректированной доходности SECT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SECT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

AESR
Ранг риск-скорректированной доходности AESR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AESR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SECT c AESR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SECT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SECT: 0.26
AESR: 0.55
Коэффициент Сортино SECT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SECT: 0.52
AESR: 0.90
Коэффициент Омега SECT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SECT: 1.07
AESR: 1.13
Коэффициент Кальмара SECT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SECT: 0.27
AESR: 0.59
Коэффициент Мартина SECT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SECT: 1.05
AESR: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AESR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и AESR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.55
SECT
AESR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и AESR

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности AESR в 0.18%


TTM20242023202220212020201920182017
SECT
Main Sector Rotation ETF
0.39%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.68%0.50%
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
0.18%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SECT и AESR

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки AESR в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и AESR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.82%
-10.88%
SECT
AESR

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и AESR

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.49%
14.24%
SECT
AESR