PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECT с AESR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECT с AESR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SECT (Main Sector Rotation ETF) and AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management, while AESR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Regents Park Funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, SECT returned 12.80%/yr vs 15.28%/yr for AESR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SECT charges 0.78%/yr vs 1.46%/yr for AESR.

Доходность

Сравнение доходности SECT и AESR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у AESR с доходностью 20.98%.

SECT

1 день
-0.53%
1 месяц
7.71%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
31.19%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

AESR

1 день
-0.05%
1 месяц
7.94%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.17%
1 год
39.18%
3 года*
26.82%
5 лет*
15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECT и AESR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SECT
Main Sector Rotation ETF		11.86%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%0.47%
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		20.98%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%

Correlation

The correlation between SECT and AESR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between SECT and AESR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SECT и AESR

Секторы
SECT
AESR

Технологии

38.9%
33.8%

Финансовые услуги

14.4%
7.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.8%

Коммуникационные услуги

12.0%
26.0%

Промышленность

10.7%
10.6%

Энергетика

4.3%
2.1%

Сырьевые материалы

4.0%
2.7%

Здравоохранение

2.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%
2.4%

Коммунальные услуги

0.1%
0.3%

Недвижимость

0.0%
0.3%

Технологии

SECT
38.9%
AESR
33.8%

Финансовые услуги

SECT
14.4%
AESR
7.0%

Потребительский циклический сектор

SECT
12.7%
AESR
12.8%

Коммуникационные услуги

SECT
12.0%
AESR
26.0%

Промышленность

SECT
10.7%
AESR
10.6%

Энергетика

SECT
4.3%
AESR
2.1%

Сырьевые материалы

SECT
4.0%
AESR
2.7%

Здравоохранение

SECT
2.6%
AESR
2.0%

Потребительский защитный сектор

SECT
0.5%
AESR
2.4%

Коммунальные услуги

SECT
0.1%
AESR
0.3%

Недвижимость

SECT
0.0%
AESR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Sector Rotation ETF

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPISECT с INRO
Часто сравнивают с AESR:
AESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOOAESR с AIPI

Доходность на риск

SECT vs. AESR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECT c AESR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SECTAESRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.40

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.20

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.01

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

16.87

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SECT vs. AESR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AESR равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и AESR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SECTAESRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.83

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SECT и AESR

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки AESR в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и AESR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECTAESRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-31.06%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-9.82%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-19.85%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-25.04%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.05%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.02%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.33%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и AESR

Текущая волатильность для Main Sector Rotation ETF (SECT) составляет 3.46%, в то время как у Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SECT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECTAESRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

5.52%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

12.73%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

16.39%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

17.83%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

20.44%

-0.31%

Сравнение комиссий SECT и AESR

SECT берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и AESR

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности AESR в 19.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.03%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%0.00%
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.60%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SECT and AESR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AESR has higher volatility (5.52%) compared to SECT (3.46%). In terms of maximum drawdown, SECT dropped -38.09% vs AESR's -31.06%.

On 5-year performance, AESR leads with 15.28% vs 12.80% for SECT. On fees, SECT is cheaper at 0.78% per year. On volatility, SECT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AESR has performed better with a 15.28% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SECT is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.03%, compared with 0.60% for SECT.

SECT is categorized as Large Cap Blend Equities, while AESR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Main Management and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.78% for SECT and 1.46% for AESR.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECT и AESR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор