PortfoliosLab logo
Сравнение SECT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SECT и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SECT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Sector Rotation ETF (SECT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.11%
154.28%
SECT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SECT:

0.22

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SECT:

0.47

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SECT:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SECT:

0.23

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SECT:

0.88

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SECT:

5.59%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SECT:

22.37%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SECT:

-38.09%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SECT:

-12.21%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SECT показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


SECT

С начала года

-7.68%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-5.92%

1 год

4.82%

5 лет

15.19%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SECT и VOO

SECT берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SECT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SECT: 0.78%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SECT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SECT
Ранг риск-скорректированной доходности SECT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SECT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SECT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Sector Rotation ETF (SECT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SECT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SECT: 0.22
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SECT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SECT: 0.47
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SECT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SECT: 1.06
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SECT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SECT: 0.23
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SECT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SECT: 0.88
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SECT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.54
SECT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECT и VOO

Дивидендная доходность SECT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SECT
Main Sector Rotation ETF
0.39%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.68%0.50%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SECT и VOO

Максимальная просадка SECT за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.21%
-9.90%
SECT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SECT и VOO

Main Sector Rotation ETF (SECT) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SECT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.45%
13.96%
SECT
VOO